Stage Recalibrage PD IRB Retail — Modèles de Crédit

Société Générale; Aubigny-sur-Nère; On-site; EUR 12,000 - 17,000; Full time

Benefits offered by this job

Télétravail possible

Transports 60% pris en charge

Tickets restaurant

Restaurants d’entreprise

Job summary

La Société Générale propose un stage de 6 mois au sein du département RISQ/MDL/MOD, dédié à la modélisation et à la data science pour les risques de crédit. Le stage vise à étudier et comparer les recalibrages des probabilités de défaut (PD) dans les modèles IRB Retail et à définir un cadre méthodologique conforme aux exigences réglementaires et à l’impact sur les fonds propres.

Vous travaillerez sur l’analyse des critères de prudence, l’évaluation des implications sur les PD et les fonds

Qualifications

• Étudiant d’une école d’ingénieur ou Master en Statistiques / Mathématiques appliquées / Informatique.
• Maîtrise de la programmation sous R, Python.
• Manipulation des bases de données et connaissance des modèles statistiques.
• Bon niveau d’anglais écrit et esprit d’équipe.

Responsibilities

• Analyser les critères de prudence des modèles PD Retail et comparer les MoC.
• Évaluer l'impact des différentes approches sur les PD et les fonds propres réglementaires.
• Analyser la robustesse des résultats sur différents périmètres de portefeuille.
• Produire une synthèse comparative et documenter les travaux.
• Présenter les résultats à l’équipe RISQ/MDL/MOD.

Skills

R

Python

Bases de données

Modèles statistiques

Anglais écrit

Autonomie

Curiosité

Proactivité

Rigueur

Esprit d'équipe

Education

École d’ingénieur ou Master en Statistiques / Mathématiques appliquées / Informatique

Tools

SQL

Job description

La Société Générale propose un stage de 6 mois au sein du département RISQ/MDL/MOD, dédié à la modélisation et à la data science pour les risques de crédit. Le stage vise à étudier et comparer les recalibrages des probabilités de défaut (PD) dans les modèles IRB Retail et à définir un cadre méthodologique conforme aux exigences réglementaires et à l’impact sur les fonds propres.

Vous travaillerez sur l’analyse des critères de prudence, l’évaluation des implications sur les PD et les fonds