Stage Analyste Quantitatif IRB Non-Retail Clustering

InternHunt; France; Hybride; EUR 11 000 - 17 000; Temps partiel

Avantages offerts par ce poste

Télétravail possible

Transport 60%

Billetterie CE

Restaurants d’entreprise

Résumé du poste

Société Générale recherche un analyste quantitatif stagiaire pour contribuer à l’optimisation du clustering et à la modélisation des risques IRB Non Retail. Vous travaillerez avec les équipes Risque, IT et finance pour développer et ajuster les paramètres PD, LGD et EAD, en alignement avec les exigences Basel et IFRS 9.

Le stage propose une immersion pratique en modélisation statistique et en programmation (R, Python) dans un contexte bancaire, avec des perspectives d’évolution et de télétravail

Qualifications

• Étudiant en école d’ingénieur ou Master en Statistiques / Mathématiques appliquées / Informatique
• Maîtrise de la programmation sous R et Python
• Manipulation des bases de données et connaissances des modèles statistiques (économétrie, ML)
• Bon niveau d’anglais écrit
• Aptitudes autonomie, curiosité, proactivité, rigueur et esprit d’équipe

Responsabilités

• Modélisation et évaluation des risques sous IRB Non Retail (PD/LGD/EAD via CCF)
• Participation à la production et au suivi des modèles
• Collaboration avec les équipes métiers, IT et direction financière
• Veille au respect du cadre réglementaire (BCE/ACPR) et à l’audit interne

Connaissances

R

Python

Bases de données

Modèles statistiques

Anglais écrit

Autonomie

Curiosité

Proactivité

Rigueur

Esprit d’équipe

Formation

Master en Statistiques / Mathématiques appliquées / Informatique

École d’ingénieur

Outils

Pack Office

Description du poste

Société Générale recherche un analyste quantitatif stagiaire pour contribuer à l’optimisation du clustering et à la modélisation des risques IRB Non Retail. Vous travaillerez avec les équipes Risque, IT et finance pour développer et ajuster les paramètres PD, LGD et EAD, en alignement avec les exigences Basel et IFRS 9.

Le stage propose une immersion pratique en modélisation statistique et en programmation (R, Python) dans un contexte bancaire, avec des perspectives d’évolution et de télétravail