Stage Modélisation CCF IRB Retail | Data Science Risques

Société Générale; Aubigny-sur-Nère; On-site; EUR 12,000 - 17,000; Full time

Benefits offered by this job

Rémunération de stage

Job summary

Société Générale recherche un stagiaire Bac+5 au sein du service MODÈLES, département Risques, à Aubigny-sur-Nère. Vous contribuerez à l’estimation et à la segmentation du Credit Conversion Factor (CCF) dans le cadre du projet IFRS9.

Vous analyserez des données et mettrez en œuvre des méthodes statistiques, avec possibilité d’utiliser SAS, R ou Python. Stage de 6 mois, télétravail partiel possible selon le rythme du service.

Qualifications

• Étudiant en Bac+5 au sein d’une école d’ingénieurs avec une spécialisation en statistiques, mathématiques appliquées ou data science.
• Solides compétences en statistique, en économétrie et en programmation SAS et/ou R ou Python.
• La connaissance de l’environnement bancaire (produits, métiers, Bâle 2 et Bâle 3, IFRS9 etc.) est un plus

Responsibilities

• Réaliser une revue bibliographique sur le Credit Conversion Factor (CCF) et analyser les limites des méthodes actuellement utilisées pour sa segmentation
• Proposer des méthodes statistiques visant à identifier les zones d’instabilité du CCF et à déterminer sa région de pertinence pour la modélisation
• Développer une méthodologie innovante pour la segmentation du CCF (en recourant si besoin au Machine Learning et au Deep Learning) afin de renforcer le traitement des CCF négatifs
• Comparer différentes approches de segmentation et évaluer leur capacité à concilier performance, stabilité, interprétabilité et conformité réglementaire

Skills

Statistiques

Économétrie

SAS

R

Python

Data science

Education

Bac+5 école d'ingénieurs

Tools

SAS

Python

R

Job description

Société Générale recherche un stagiaire Bac+5 au sein du service MODÈLES, département Risques, à Aubigny-sur-Nère. Vous contribuerez à l’estimation et à la segmentation du Credit Conversion Factor (CCF) dans le cadre du projet IFRS9.

Vous analyserez des données et mettrez en œuvre des méthodes statistiques, avec possibilité d’utiliser SAS, R ou Python. Stage de 6 mois, télétravail partiel possible selon le rythme du service.