Spécialiste Recalibration PD — Modèles IRB Retail

Societe Generale; Courbevoie; On-site; EUR 7,800 - 13,000; Full time

Job summary

Societe Generale propose un stage au sein du département des MODÈLES RISQ/MDL/MOD destiné au développement, revue backtest et maintenance des modèles de risque de crédit, conformément aux normes Groupe.

Le stage se focalisera sur le pôle IRB Retail, en charge des modèles réglementaires. Vous étudierez et comparerez différentes approches de recalibrage des probabilités de défaut (PD) dans les modèles IRB Retail, afin d’évaluer la prudence des modèles et l’impact sur les fonds propres.

Responsibilities

• Analyse des critères de prudence appliqués aux modèles PD Retail et étude comparative des méthodologies de calcul des MoC
• Évaluation des impacts des différentes approches sur les PD et les fonds propres réglementaires

Job description

Societe Generale propose un stage au sein du département des MODÈLES RISQ/MDL/MOD destiné au développement, revue backtest et maintenance des modèles de risque de crédit, conformément aux normes Groupe.

Le stage se focalisera sur le pôle IRB Retail, en charge des modèles réglementaires. Vous étudierez et comparerez différentes approches de recalibrage des probabilités de défaut (PD) dans les modèles IRB Retail, afin d’évaluer la prudence des modèles et l’impact sur les fonds propres.