Stage - Data Scientist H/F

CREDIT MUTUEL ARKEA; Le Relecq-Kerhuon; On-site; EUR 10,000 - 12,000; Full time

Job summary

Crédit Mutuel Arkéa Brest recherche un stagiaire de 5 à 6 mois (avril-septembre 2027) pour travailler sur les outils de projection du risque de crédit et tester des chaînes de Markov d’ordre supérieur afin d’analyser l’influence des cotations antérieures.

Le candidat doit être en formation Bac+4/5 en statistiques ou mathématiques, maîtriser R et posséder des qualités d’autonomie et de travail en équipe. Le stage se déroule sous la direction des risques de crédit et de contrepartie.

Qualifications

• Bac+4/5 en statistiques, probabilités, économétrie ou mathématiques.
• Maîtrise des outils bureautiques et du langage R.
• Ouvert et rigoureux, qualités relationnelles et travail en équipe.

Responsibilities

• Analyser et optimiser des chaînes de Markov d’ordre supérieur (2, 3, …) pour évaluer les transitions de cotation.
• Tester des modèles à mémoire longue et comparer les résultats.
• Explorer des approches bayésiennes pour intégrer des informations a priori.
• Travailler en autonomie et au sein d’une équipe dédiées aux risques de crédit.

Skills

Autonomie

Rigueur

Travail en équipe

Education

Bac+4/5 statistiques

Tools

R

Job description

La durée du stage est de 5 à 6 mois entre avril et septembre 2027.

Brest - Bretagne.

Dans un contexte où la robustesse des paramètres internes et la capacité à justifier les hypothèses fondamentales auprès du superviseur sont devenus des enjeux majeurs (exigences EBA/BCE, exercices ICAAP,...), notre service s'attache à interroger et approfondir les outils de projection du risque de crédit.

Le stage proposé s'inscrit dans cette démarche : il vise à mieux comprendre la pertinence de l'hypothèse markovienne (d'ordre 1) souvent questionnée par la supervision.

Dans ce cadre, vous aurez pour missions :

Optimiser le calcul des matrices de transition, en testant des modèles markoviens d'ordre supérieur (mémoire longue) à travers plusieurs analyses :

• Étudier, sur plusieurs ordres, l'influence des cotations antérieures sur la transition de cotation, en listant et analysant les cas principaux
• Caractériser la profondeur de mémoire effective du processus ;
• Proposer, implémenter et comparer des chaînes de Markov d'ordre supérieur (2, 3, voire plus si pertinent) ;
• Explorer des méthodes bayésiennes pour intégrer une information a priori sur les trajectoires.

En fonction de l'avancement, une ouverture sur d'autres familles de modèles sera encouragée (Chaînes de Markov à mémoire variable, modèles dits « non-Markoviens », modèles de mélange ou méthodes d'apprentissage séquentiel).

• De cursus école d'ingénieur ou universitaire (Bac +4/+5) avec une spécialité en statistiques, probabilités, économétrie et/ou mathématiques,
• vous maîtrisez les outils bureautiques et le langage de programmation R.
• Ouvert et rigoureux, vos qualités relationnelles vous permettent de
• travailler en autonomie ainsi qu'en équipe et de vous intégrer rapidement.

Rattaché à la direction des risques de crédit et de contrepartie, vous rejoindrez l'équipe Paramètres et Prévisions du Crédit Mutuel Arkéa.