Credit Risk Data Scientist Intern — Markov Models

CREDIT MUTUEL ARKEA; Le Relecq-Kerhuon; On-site; EUR 10,000 - 12,000; Full time

Job summary

Crédit Mutuel Arkéa Brest recherche un stagiaire de 5 à 6 mois (avril-septembre 2027) pour travailler sur les outils de projection du risque de crédit et tester des chaînes de Markov d’ordre supérieur afin d’analyser l’influence des cotations antérieures.

Le candidat doit être en formation Bac+4/5 en statistiques ou mathématiques, maîtriser R et posséder des qualités d’autonomie et de travail en équipe. Le stage se déroule sous la direction des risques de crédit et de contrepartie.

Qualifications

• Bac+4/5 en statistiques, probabilités, économétrie ou mathématiques.
• Maîtrise des outils bureautiques et du langage R.
• Ouvert et rigoureux, qualités relationnelles et travail en équipe.

Responsibilities

• Analyser et optimiser des chaînes de Markov d’ordre supérieur (2, 3, …) pour évaluer les transitions de cotation.
• Tester des modèles à mémoire longue et comparer les résultats.
• Explorer des approches bayésiennes pour intégrer des informations a priori.
• Travailler en autonomie et au sein d’une équipe dédiées aux risques de crédit.

Skills

Autonomie

Rigueur

Travail en équipe

Education

Bac+4/5 statistiques

Tools

R

Job description

Crédit Mutuel Arkéa Brest recherche un stagiaire de 5 à 6 mois (avril-septembre 2027) pour travailler sur les outils de projection du risque de crédit et tester des chaînes de Markov d’ordre supérieur afin d’analyser l’influence des cotations antérieures.

Le candidat doit être en formation Bac+4/5 en statistiques ou mathématiques, maîtriser R et posséder des qualités d’autonomie et de travail en équipe. Le stage se déroule sous la direction des risques de crédit et de contrepartie.