Stage ALM et Modélisation Financière – Stage de fin d'études (H/F)

Nexialog; Paris; On-site; EUR 8,900 - 13,000; Full time

Job summary

Nexialog Consulting recherche un stagiaire en ALM & Modélisation pour contribuer au développement d’outils internes et participer à des missions clients chez des assureurs de premier plan, dont CNP Assurances.

Le stage, à Paris, offre une immersion complète dans la modélisation actif-passif et les scénarios économiques, avec une gratification selon profil et une durée de 6 mois, à temps plein.

Qualifications

• Formation d’actuariat ou ingénierie avec forte appétence finance quantitative.
• Maîtrise d’au moins un langage de programmation (Python, R, C++ ou VBA).
• Connaissances en solvabilité II et ALM un plus.

Responsibilities

• Contribuer au développement des outils internes ALM & Modélisation (GSE, projection ALM).
• Participer à des missions clients avec les consultants Nexialog, chez des assureurs comme CNP Assurances.
• Rigueur, autonomie et capacité à formaliser résultats techniques; travail en binôme.

Skills

Mathématiques financières

Stochastic calculus

Dérivés financiers

Monte-Carlo

Programmation Python

Programmation R

C++

VBA

Education

Actuariat (ISFA/ISUP/EURIA/DUAS Strasbourg/Dauphine) ou école d’ingénieurs/ENSAE

Job description

Description

Fondé en 2006, Nexialog Consulting est devenu l'un des acteurs majeurs du conseil spécialisé en banque et en assurance, et emploie aujourd'hui 200 collaborateurs dans nos bureaux parisiens. Nexialog Consulting accompagne ses clients à travers sept lignes métiers :

• Actuarial Services


• Risk Strategy


• Risk Model


• Financial Markets & Investments


• Finance Control & Compliance


• Data


• Sustainability

Mission

La volatilité des taux, la révision de Solvabilité II et la montée en puissance des exigences climatiques portées par l’ACPR et l’EIOPA replacent la modélisation actif-passif au cœur du pilotage des assureurs vie. Pour accompagner ses clients sur ces sujets, le pôle ALM & Modélisation renforce ses outils propriétaires : un Générateur de Scénarios Économiques (GSE) risque-neutre et un moteur de projection ALM.

Ce stage a pour objectif de contribuer directement au développement de ces outils, tout en participant à des missions clients aux côtés de nos consultants.

Volet 1 : développement des outils internes (≈ 60 % du temps)

Selon votre profil et vos appétences, vous interviendrez sur l’un des deux chantiers suivants :

• Générateur de Scénarios Économiques risque-neutre


• Implémentation et calibrage des modèles de taux (Hull-White, G2++, LMM+), actions et immobilier


• Calibrage market-consistent sur les surfaces de volatilité : swaptions, caps/floors, options sur indices


• Tests de validation : martingale tests, market-consistency, convergence Monte-Carlo


• Extension aux scénarios climatiques pour les besoins ORSA : scénarios de transition et risques physiques, intégration dans les projections


• Modèle ALM


• Enrichissement et industrialisation du moteur de projection actif-passif (épargne euros)


• Modélisation des management actions : politique de revalorisation, participation aux bénéfices, réserves (PPB, réserve de capitalisation), allocation stratégique, réalisation de plus-values


• Modélisation des comportements assurés : rachats structurels et conjoncturels


• Calcul et analyse du Best Estimate, de la VIF et des indicateurs de sensibilité

Volet 2 : accompagnement de missions clients (≈ 40 % du temps)

En binôme avec un consultant Nexialog, vous participerez à nos missions ALM chez des assureurs de premier plan, dont CNP Assurances : diagnostic de modèle, revue de calibrage, production et analyse de résultats, contribution aux livrables et à la documentation technique.

Point d'attention

Ce stage porte sur un sujet de développement structurant et s’exerce à temps plein. Il est difficilement compatible avec la rédaction simultanée d’un mémoire d’actuariat, qui mobiliserait une part significative de la durée du stage. Les candidatures de césure ou de fin d’études sans mémoire à soutenir sont donc privilégiées. Bien entendu, nous restons ouverts aux profils avec mémoire d’actuariat.

Profil

• Étudiant(e) en césure ou en dernière année : formation d’actuariat (ISFA, ISUP, EURIA, DUAS Strasbourg, Dauphine) ou école d’ingénieurs / ENSAE avec spécialisation en finance quantitative


• Solides bases en mathématiques financières : calcul stochastique, produits dérivés, méthodes de Monte-Carlo


• Maîtrise d’au moins un langage de programmation : Python, R, C++ ou VBA


• Une première exposition à Solvabilité II, à l’ALM ou aux GSE est un plus, mais n’est pas exigée


• Rigueur, autonomie, goût pour le développement et capacité à formaliser clairement des résultats techniques


• Anglais professionnel

Processus de recrutement

1. Un entretien RH avec un(e) Chargé(e) de Recrutement.


2. Un entretien technique avec un Manager ALM


3. Un entretien de validation avec le Directeur de l’ALM

Durée : 6 mois

Gratification : selon profil

Début : ASAP

Pourquoi nous rejoindre ?

Un management horizontal et de proximité pour un suivi adapté à chaque collaborateur.

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NEXIALOG | Cabinet de conseil en actuariat, gestion des risques et services financiers auprès des ba…

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