Senior Quantitative Risk Scientist - IFRS9 Modeling

Crédit Mutuel Alliance Fédérale; Paris; On-site; EUR 70,000 - 95,000; Full time

Benefits offered by this job

Restaurant d’entreprise

Avantages sociaux

Job summary

Crédit Mutuel Alliance Fédérale recrute un ingénieur statisticien/analyste quantitatif pour la structure Modèles IFRS9 et ICAAP du Domaine Risque de Crédit. Vous concevrez et suivrez les provisions IFRS9 des filiales et participerez aux exercices de stress tests.

Vous travaillerez en étroite collaboration avec les filiales, la Direction Financière et les équipes informatiques, et contribuerez à la veille méthodologique et réglementaire tout en formant les juniors.

Qualifications

• Formation supérieure en statistiques ou équivalent.
• Expérience en modélisation/validation du risque de crédit IFRS9 et Bâle.
• Bonnes connaissances des outils statistiques et IT.

Responsibilities

• Réaliser des études d’impact des provisions IFRS9.
• Comprendre les méthodologies IFRS9 et bâloises.
• Suivre la mise en œuvre des modèles IFRS9 et ICAAP risques de crédit auprès des filiales.
• Contribuer aux exercices de stress test EBA.
• Assurer l’assistance méthodologique auprès des filiales.
• Travailler avec les filiales, la direction financière et les équipes informatiques.
• Rédiger guides méthodologiques et procédures-cadres.
• Veille méthodologique et réglementaire.
• Former et développer les compétences des juniors.
• Participer à des groupes de travail techniques et comités.

Skills

Statistiques avancées

Modélisation du risque de crédit

Anglais opérationnel

Education

Bac+5 en statistiques / ingénierie

Tools

Python

SAS

R

SQL

Job description

Crédit Mutuel Alliance Fédérale recrute un ingénieur statisticien/analyste quantitatif pour la structure Modèles IFRS9 et ICAAP du Domaine Risque de Crédit. Vous concevrez et suivrez les provisions IFRS9 des filiales et participerez aux exercices de stress tests.

Vous travaillerez en étroite collaboration avec les filiales, la Direction Financière et les équipes informatiques, et contribuerez à la veille méthodologique et réglementaire tout en formant les juniors.