Senior et Manager Analyste Quantitatif Expérimenté Expert Quant Marché F/H FY27

EY; Saint-Ouen-l'Aumône; On-site; EUR 90,000 - 150,000; Full time

Benefits offered by this job

Bonus discrétionnaire annuel

Participation et RTT

Mutuelle avantageuse

Titre-restaurant et transports

Job summary

EY recherche un Senior Quantitative Analyst expert en modélisation sur les marchés financiers, avec 3 à 5 ans dans le domaine, pour intervenir sur des projets de transformation et d’innovation dans les risques de marché, de crédit et de contrepartie.

Vous collaborerez avec les équipes de risques, finance et métiers, dans un réseau international, sur des sujets allant du pricing de dérivés à l’intégration des techniques telles que le Machine Learning.

Qualifications

• Au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans un environnement financier.
• Diplômé d'une école d'ingénieurs et/ou d'une formation universitaire avec une spécialisation en calcul stochastique et/ou statistiques et/ou data science.

Responsibilities

• Modèles de valorisation et validation de modèles de pricing (produits exotiques, dérivés).
• Dispositif de valorisation comptable et réglementaire: XVAs, ajustements de valorisation et cohérence méthodologique.
• Gestion du risque de marché et de contrepartie: VaR, ES, SA-CCR dans le cadre Bâle 4.

Skills

Modélisation risque marché

valorisation d’actifs

connaissance produits marchés

Risque de crédit

Education

École d’ingénieurs

Calcul stochastique

Data science

Job description

Senior et Manager Analyste Quantitatif Expérimenté Expert Quant Marché F/H FY27

Location: Paris La Défense

C hez EY, nous sommes «All in» pour façonner votre avenir en toute confiance. Ensemble, nous orienterons votre carrière selon vos aspirations. Rejoignez EY et contribuez à construire un monde meilleur.

Notre opportunité :

EY renforce son équipe quantitative (Quantitative Advisory Services), et recherche des profils expérimentés dans la modélisation du risque de crédit ou de marché, la valorisation d’actifs ou encore des profils expérimentés ayant une connaissance des produits et des marchés financiers pour intervenir sur des projets de transformation des activités de marché tels que la transition IBOR ou la prise en compte des risques climatiques.

Vous rejoindrez l’équipe quantitative sur le poste suivant: expert quantitatif spécialisé en modélisation sur les marchés financiers (Expert Quant Marché)

Nous recherchons des profils :

• Seniors (3 à 5 ans d’expérience)
• Managers (5 à 8 ans d’expérience)

Vos principales responsabilités :

L’équipe quantitative est amenée à travailler sur des sujets variés relatifs aux instruments financiers et à la modélisation du risque de marché, de contrepartie ou de crédit, à des projets de transformation, en interaction avec les équipes quantitatives des principaux établissements de la place (Banques, Asset Managers ou Assurances), avec les autres métiers du cabinet EY (Robotics, Data Analytics) et au cœur d’un réseau international.

Les projets menés par l’équipe quantitative sont entre autres:

• Des projets de transformation liés à des évolutions règlementaires (FRTB, SA-CCR, Transition IBOR, IRB Repair…), ou à des problématiques d’optimisation de processus
• Des projets d’apport d’expertise auprès des directions risques, finance et métier des principaux acteurs de la place
• Des projets d’assistance au développement et à la validation des modèles (modèles de pricing de dérivés, de xVAs, de risque de marché, de crédit, de contrepartie)
• Des projets de transformation liés à l’intégration des techniques d’innovation (Machine Learning, etc.) dans les modèles traditionnels
• Des projets de mise en œuvre de dispositifs relatifs à la gestion du risque de modèle ou de nouveaux risques (risque climatique…)
• Des projets d’assistance aux autres métiers du cabinet pouvant requérir une expertise quantitative (Audit, Transactions, Compliance…)

De manière plus précise, les Experts Quant Marché interviennent sur les sujets suivants :

• Modèles de valorisation: analyse, revue critique, validation et/ou audit de modèles de valorisation (ex: adéquation payoff/modèle pour le pricing de produits exotiques, définition adéquate de portefeuilles de calibration)
• Dispositif de valorisation comptable et réglementaire : implémentation, analyse et/ou revue critique de cohérence du dispositif de global valorisation comptable et réglementaire, de méthodologies d’ajustements de valorisation XVAs (CVA, FVA), d’ajustements de valorisation bid-ask, d’incertitude de paramètre ou réserve de modèles en Fair et Prudent Value, de méthodologies de hiérarchie de juste valeur
• Modèles de risque de marché et de risque de contrepartie: mise en place et/ou revue critique des choix méthodologiques de métriques telles que la VaR, l’ES, FRTB-CVA, SA-CCR dans le cadre du capital réglementaire (FRTB, Bâle 4) ou du capital économique
• Dispositifs de gestion de nouveaux risques macro : définition, analyse, mise en place et/ou revue critique de dispositifs globaux de gestion de nouvelles typologies de risques macro (ex: risque de modèle, risque de valorisation, risque climatique) conformément aux exigences réglementaires, aux attentes des superviseurs et en s’appuyant sur les dernières évolutions de la place financière sur ces sujets
  

Vos compétences pour réussir :

F/H Diplômé d'une école d'ingénieurs et/ou d'une formation universitaire avec une spécialisation en calcul stochastique et/ou statistiques et/ou data science vous avez au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans un environnement financier (Banque, Assurances, Asset Management) ou en conseil.

Ce que nous recherchons :

F/H Doté d'un excellent relationnel, vous savez allier le sens de l'analyse et de la synthèse, avec rigueur et méthode. Curieux, dynamique, responsable et autonome, vous faites preuve d'esprit d'équipe.

Ce que nous vous offrons :

• Le développement de vos compétences et des expériences uniques au sein d’un environnement de travail diversifié et inclusif.
• Un environnement de travail flexible #Smartworking@EY
• L’opportunité de découvrir d’autres cultures en travaillant au contact d’équipes connectées à l’échelle mondiale et grâce à nos programmes de mobilité à l’international #Mobility4U.
• Un package complet: un bonus discrétionnaire annuel, une prime de participation, des RTT, une mutuelle avantageuse, une carte titre-restaurant, le remboursement de votre abonnement de transports en commun à hauteur de 75% ou une aide financière pour l’achat d’un vélo.
• De nombreux autres avantages : des primes de cooptation, un abonnement sportif Wellpass à tarif préférentiel, l’entrée gratuite aux musées du Louvre et Eugène-Delacroix, un accès privilégié à l’Opéra de Paris..

Etes-vous prêt à façonner votre avenir avec confiance ? Postulez dès aujourd'hui.

Le processus de recrutement :

Le processus de recrutement est composé de 3 entretiens (RH et métier). Les entretiens, menés à distance et en présentiel, permettent d’échanger sur votre parcours, d’évaluer vos compétences et de répondre à vos questions.

Dans le cadre de sa politique Inclusion, EY étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap.

EY s'engage à créer de la valeur pour ses clients, ses collaborateurs, la société et la planète, tout en renforçant la confiance dans les marchés financiers. Grâce à la data, le l'intelligence artificielle et aux technologies avancées, les équipes aident les clients façonner l'avenir avec confiance et à développer des solutions pour les enjeux d’aujourd'hui et de demain. Les équipes EY interviennent dans l’audit, le conseil, la fiscalité, la stratégie et les transactions. Fortes d'une expertise sectorielle, d'un réseau multidisciplinaire connecté à l'échelle mondiale et de partenaires d'écosystème diversifiés, les équipes EY interviennent dans plus de 150 pays et territoires.