Modélisateur / Data Analyst Risque de Crédit et Risque Climatique - H/F

Banque de France; Paris; On-site; EUR 8,900 - 12,000; Full time

Job summary

La Banque de France recherche un stagiaire en économie et statistiques pour rejoindre le pôle CMR du SMAE à Paris. Sous supervision, vous contribuerez à étendre la méthodologie de prise en compte des risques climatiques physiques dans la cotation.

Vous réaliserez une revue de littérature sur les risques physiques, intégrerez un nouvel aléa dans les outils de modélisation, et préparerez un rapport en anglais ainsi qu'un code reproductible sur GitLab.

Qualifications

• Étudiant en dernière année d'un master en économie ou statistiques.
• Connaissance de la modélisation statistique ou économétrique.
• Maîtrise d'au moins un langage de programmation statistique (Python ou R).
• Maîtrise de l'anglais.
• Une première exposition aux problématiques du risque de crédit ou des risques climatiques appréciée.

Responsibilities

• Revue de littérature sur les risques physiques et documents.
• Intégration d'un nouvel aléa physique dans les outils de modélisation.
• Analyse d'impact et rédaction d'un rapport en anglais.
• Livraison d'un code documenté sur GitLab.

Skills

Modélisation statistique

Économétrie

Python

R

Anglais

Education

Master en économie ou statistiques

Tools

GitLab

Job description

Type de recrutement: Stage, Domaine de compétences: Économie et statistique, Ville: Paris, Département: Paris

Vos missions durant le stage

Vous serez intégré au pôle CMR du SMAE. Sous la supervision des agents du pôle CMR, vous contribuerez à l'extension de la méthodologie de prise en compte des risques climatiques physiques dans la cotation.

• Revue de littérature: Constituer un fonds documentaire sur les risques physiques: cartes d'aléas, fonctions de dommage ou impacts microéconomiques.
• Intégration d'un nouvel aléa physique dans les outils internes de modélisation: Intégrer un nouvel aléa suivant ce qui existe pour les inondations.
• Analyse d'impact.

Livrables attendus

• Rédaction d'un rapport en anglais, susceptible d'être partagé à notre fonction de validation, avec une attention particulière portée à la complétude et à la qualité des données mobilisées, aux hypothèses retenues, aux limites méthodologiques, ainsi qu'à quelques éventuels angles morts et pistes d'amélioration.
• Livraison d'un code documenté et reproductible sur GitLab.

Profil recherché

Formation recherchée: Étudiant en dernière année d'une formation de niveau master (école d'ingénieur, université) en économie ou en statistiques.

Compétences

• Connaissances en modélisation statistique ou économétrique.
• Maîtrise d'au moins un langage de programmation statistique (Python, R).
• Maîtrise de l'anglais.
• Une première exposition professionnelle ou universitaire aux problématiques du risque de crédit des entreprises ou des risques climatiques serait fortement appréciée.

Qualités

• Rigueur.
• Autonomie.
• Capacité à présenter vos résultats de manière claire, synthétique et accessible à des interlocuteurs aux profils variés.
• Esprit d'équipe.
• Intérêt pour les problématiques climatiques et de risque de crédit.
• Appétence pour la programmation statistique.

La Banque de France est une institution socialement responsable , attachée au respect de la diversité sous toutes ses formes, à la lutte contre les discriminations, à favoriser la parité Femme/Homme et à garantir un environnement de travail de qualité. Des aménagements de poste peuvent être organisés pour tenir compte des handicaps des personnes recrutées.