Chef de Projet Risques Climatiques Physiques Senior (H/F) (IT) / Freelance

SThree; Paris; Sur place; EUR 110 000 - 150 000; Plein temps

Résumé du poste

SThree recherche un Chef de Projet Risques Climatiques Physiques Senior pour concevoir et déployer des outils de modélisation des risques climatiques et leurs impacts sur les portefeuilles d’entreprises, au sein d’un grand groupe bancaire français.

Vous piloterez le cycle de vie des travaux, exploitez des données climatiques et économiques, développez des scénarios et stress tests, et présenterez les résultats aux directions risques et métiers.

Qualifications

• Modélisation quantitative des risques climatiques.
• Expérience en projets de bout en bout avec pilotage.
• Expérience en banque, assurance ou conseil.
• Maîtrise de Python et/ou R.

Responsabilités

• Concevoir et développer des modèles de risques climatiques physiques.
• Analyser des données climatiques et économiques.
• Traduire les aléas climatiques en impacts opérationnels et financiers.
• Construire et mettre en œuvre des scénarios climatiques et des stress tests.
• Développer des indicateurs de risque et piloter le projet.
• Réaliser des analyses et présenter les résultats aux directions risques et métiers.

Connaissances

Python

R

Séries temporelles

Statistiques avancées

Machine learning

Gestion de projet

Outils

DRIAS

Copernicus

Description du poste

Contexte de la mission

Dans le cadre d'un programme stratégique mené par un grand groupe bancaire français, nous recherchons un Chef de Projet Risques Climatiques Physiques Senior pour intervenir sur la conception et le déploiement d'outils de modélisation des risques climatiques physiques et de leurs impacts sur les portefeuilles de clients entreprises.

Cette mission s'inscrit dans un programme pluriannuel visant à construire les modèles de risques climatiques, les intégrer dans les processus de gestion des risques de la banque puis les déployer au sein des différents réseaux et métiers.

La mission est prévue pour un démarrage en novembre ou début décembre, avec un possible décalage en début d'année et de fortes perspectives de prolongation dans le cadre des travaux 2027-2028.

Localisation : Paris (présence sur site requise)
Durée initiale : Environ 37 jours d'intervention
Statut : Freelance / Consultant indépendant

Missions

Rattaché aux équipes Risques et Transformation, le consultant interviendra sur l'ensemble du cycle de vie des travaux de modélisation et pilotera les différentes parties prenantes du projet.

À ce titre, vous serez notamment amené à :

• Concevoir et développer des modèles de risques climatiques physiques appliqués aux portefeuilles d'entreprises.
• Exploiter et analyser des données climatiques, géographiques, économiques et financières.
• Traduire les aléas climatiques en impacts opérationnels et financiers pour les contreparties de la banque.
• Construire et mettre en œuvre des scénarios climatiques et des stress tests.
• Développer des indicateurs de risque climatique destinés aux équipes Risques et Métiers.
• Réaliser des analyses quantitatives s'appuyant sur des techniques de séries temporelles et de machine learning.
• Piloter les différentes phases du projet : cadrage, planification, suivi des livrables, animation des ateliers et coordination des parties prenantes.
• Présenter les résultats et recommandations auprès des directions métiers, risques et management.
• Accompagner la préparation du déploiement des outils au sein des réseaux commerciaux et des métiers du crédit.

Profil recherchéExpérience

• 9 à 12 ans d'expérience minimum.
• Expérience significative en modélisation quantitative des risques.
• Participation à plusieurs projets menés de bout en bout avec responsabilité de pilotage.
• Expérience acquise en banque, assurance, réassurance, cabinet de conseil spécialisé ou fournisseur de données climatiques.

Compétences techniques indispensables

• Développement de modèles quantitatifs réalisés directement par le consultant.
• Maîtrise de Python et/ou R.
• Forte expertise en :
  • séries temporelles ;
  • statistiques avancées ;
  • machine learning appliqué à des problématiques métiers réelles.
• Connaissance approfondie des risques climatiques physiques :
  • aléas climatiques ;
  • scénarios climatiques ;
  • fonctions de dommage ;
  • évaluation d'impacts financiers.
• Conception ou exécution de stress tests et d'indicateurs de risque.
• Solide expérience de gestion de projet.

Compétences appréciées

• Expérience de modélisation du risque de crédit entreprises.
• Connaissance des modèles de notation et de probabilité de défaut (PD).
• Maîtrise des scénarios NGFS.
• Utilisation de sources de données climatiques telles que :
  • DRIAS ;
  • Géorisques ;
  • Copernicus.
• Participation à des exercices de stress tests climatiques ACPR ou BCE.
• Connaissance des processus d'octroi et de gestion du crédit entreprises.

Profils ciblés

Les candidatures issues des environnements suivants seront particulièrement étudiées :

• Équipes de modélisation crédit ou climat au sein des banques.
• Assureurs et réassureurs spécialisés en modélisation des catastrophes naturelles.
• Acteurs spécialisés dans la donnée climatique et environnementale.
• Cabinets de conseil en modélisation quantitative et gestion des risques.