Stage de fin d’études - Intégration du risque physique dans les modèles de Probabilité de défaut - 6 mois (H/F)

Nexialog; Paris; Sur place; EUR 7 800 - 10 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Ecovadis label

Global Compact label

RSE missions

Baromètre social

Télétravail charte

Prime de performance

Participation et intéressement

Résumé du poste

Nexialog Consulting, acteur majeur du conseil en banque et assurance, recrute un stagiaire de fin d'études pour son Lab Risques Climatiques à Paris. Ce stage de 6 mois, début 2027, s’inscrit dans l’intégration du risque physique dans les modèles de probabilité de défaut et peut déboucher sur une thèse CIFRE.

Vous travaillerez sur des scénarios coûts liés aux feux de forêt et à la sécheresse, des méthodes de modélisation de la business interruption et l’intégration de ces coûts dans les PD, avec

Qualifications

• Vous êtes étudiant(e) en dernière année de grande école d’ingénieurs ou d’une formation universitaire en statistiques, probabilités appliquées ou économétrie, avec une spécialisation en ingénierie financière ou en modélisation des risques.
• Vous maîtrisez la modélisation financière et le risque de crédit.
• Une première expérience des données climatiques ou géospatiales, ou de la statistique des événements extrêmes est un atout.

Responsabilités

• Construire des scénarios de coûts liés aux feux de forêt et à la sécheresse sur le périmètre France.
• Proposer des méthodes de modélisation de la business interruption.
• Intégrer ces coûts dans les modèles de PD.

Connaissances

Python

Statistiques

Économétrie

Machine learning

Formation

Grande École d’Ingénieurs

Statistiques / probabilités / économétrie

Description du poste

DescriptionFondé en 2006, Nexialog Consulting est devenu l’un des acteurs majeurs du conseil spécialisé en banque et en assurance, et emploie aujourd’hui 200 collaborateurs dans nos bureaux parisiens.Nexialog Consulting accompagne ses clients à travers sept lignes métiers :Actuarial ServicesRisk StrategyRisk ModelsFinancial Markets & InvestmentsFinancial Control & ComplianceData & IASustainabilityDans le cadre du développement de notre Lab Risques Climatiques, nous recherchons un(e) Stagiaire de fin d'études de 6 mois pour travailler sur l'intégration du risque physique dans les modèles de probabilité de défaut. Le poste est à pourvoir pour 2027.MissionVous aurez l'opportunité de travailler sur une approche innovante visant à intégrer les risques climatiques dans les modèles de crédit, un sujet aujourd'hui au cœur des préoccupations réglementaires et de la recherche quantitative.La Banque Centrale Européenne (BCE) exige désormais que les établissements bancaires prennent en compte les risques liés au climat dans la gestion de leur risque de crédit. Les travaux préparatoires du prochain stress test EBA envisagent notamment d’intégrer le risque d’inondation dans les projections de probabilité de défaut (PD) des contreparties corporate.Deux autres risques physiques majeurs, la sécheresse et les feux de forêt, représentent des enjeux tout aussi importants et s'inscriront progressivement dans les exigences prudentielles. En avance de phase, Nexialog développe une méthodologie permettant d'estimer les pertes engendrées par ce type de catastrophes sur les PD. Une attention particulière sera portée à l'analyse de la business interruption consécutive à l'immobilisation d'un actif.Le stage s'articule autour de trois axes :Construire des scénarios de coûts liés aux feux de forêt et à la sécheresse sur le périmètre France ;Proposer des méthodes de modélisation de la business interruption ;Intégrer ces coûts dans les modèles de PD.Ce stage s'inscrit dans la continuité des travaux de Nexialog sur l'intégration des risques climatiques dans la modélisation de la probabilité de défaut, au sein d'une équipe R&D à la pointe sur ces sujets.Ce stage pourra évoluer vers une thèse CIFRE pour un(e) candidat(e) motivé(e), sur la base de résultats prometteurs. Il a également vocation à déboucher sur un recrutement en tant que consultant(e) au sein du cabinet.ProfilVous avez le profil recherché si :Vous êtes étudiant(e) en dernière année de Grande École d’Ingénieurs ou d’une formation universitaire en statistiques, probabilités appliquées ou économétrie, avec une spécialisation en ingénierie financière ou en modélisation des risques et un réel attrait pour la recherche et les questions climatiques.Vous maîtrisez la modélisation financière et le risque de crédit.Une première expérience des données climatiques ou géospatiales, ou de la statistique des événements extrêmes, est un atout.Connaissance de Python.Vous avez une connaissance théorique des techniques de machine learning et de statistique.Vous êtes à l’aise à l’écrit comme à l’oral, êtes curieux(se) et avez un fort attrait pour les mathématiques financières et le conseil.Vous êtes autonome et avez une forte capacité d’adaptation.Processus de recrutementUn entretien RH avec un(e) Chargé(e) de Recrutement.Un entretien technique avec le Responsable du lab risques climatiquesUn entretien de validation avec le Directeur de la R&DDurée : 6 moisGratification : selon profilDébut : printemps 2027Pourquoi nous rejoindre ? Un cabinet à taille humaine ayant pour valeurs la bienveillance, l’audace et la transparence.Un management horizontal et de proximité pour un suivi adapté à chaque collaborateur.Un cabinet engagé en RSE (Label Ecovadis, Label Global Compact, missions RSE). ️ Un cabinet reconnu pour le bien-être de ses collaborateurs au travail (Baromètre social, charte de télétravail, primes de performance, prime de participation et d'intéressement).Une vie interne très riche (after work, team building, kick-off, formations internes et externes).32 rue de Trévise, 75009 PARISConvaincus que la richesse d’une équipe repose sur sa diversité, nous encourageons chacun(e) à postuler, indépendamment de son origine, genre, handicap, âge ou parcours professionnel.