Modélisateur ALM – Risque Taux (Python)

caisse des dÉpÔts et consignations; Paris; On-site; EUR 65,000 - 95,000; Full time

Job summary

La Caisse des Dépôts et consignations recherche un cadre Analyste ALM pour contribuer à la refonte du p-VaR et piloter le risque global de taux des bilans du Fonds d'épargne et de la Section Générale.

Vous maîtrisez Python (POO), probabilités et séries temporelles, avec une forte capacité d'analyse et une rigueur reconnue. Poste à Paris, cadre, évolution possible dans un groupe public.

Qualifications

• Formation Bac+4 (école d'ingénieur, actuariat ou master de mathématiques).
• Maîtrise du langage Python (POO) et probabilités, statistiques, séries temporelles, calcul stochastique.

Responsibilities

• Contribuer à la refonte de la métrique p-VaR servant à l'estimation et au pilotage du besoin en fonds propres au titre du risque global de taux.
• Revue du générateur de chocs de taux et modélisation du risque optionnel lié aux dépôts.
• Assurer documentation et pistes d'audit pour répondre aux exigences des contrôles.

Skills

Esprit d'analyse

Autonomie

Travail en équipe

Rédaction

Education

Bac+4

Tools

Python (POO)

Job description

La Caisse des Dépôts et consignations recherche un cadre Analyste ALM pour contribuer à la refonte du p-VaR et piloter le risque global de taux des bilans du Fonds d'épargne et de la Section Générale.

Vous maîtrisez Python (POO), probabilités et séries temporelles, avec une forte capacité d'analyse et une rigueur reconnue. Poste à Paris, cadre, évolution possible dans un groupe public.