Consultant Risque de Crédit - Modélisation Quantitative

SAS MPG PARTNERS; Paris; Hybride; EUR 70 000 - 100 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

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Résumé du poste

MPG Partners, cabinet de conseil en management dédié au secteur financier, recrute à Paris un expert en risques de crédit pour des missions de modélisation et validation de modèles (PD, LGD, EAD, IFRS9). Vous interviendrez sur le déploiement opérationnel et l’accompagnement des équipes métiers et IT.

Profil recherché: Bac+5 et minimum 5 ans d’expérience en banque, cabinet ou institution financière, maîtrise SAS/SQL/R et python apprécié.

Qualifications

• Formation supérieure (Bac+5) en mathématiques financières, ingénierie, statistiques, data science ou finance quantitative.
• Expérience confirmée (5 ans minimum) dans un poste similaire en banque, société de conseil ou institution financière.
• Maîtrise des langages SAS (avancé), SQL (avancé), R (avancé) ; Python apprécié

Responsabilités

• Conception et développement de méthodologies de mesure et d’appréciation du risque de crédit (modèles PD, LGD, EAD, RWA, IFRS9, Stress Tests).
• Validation et backtesting des modèles internes : revue méthodologique, tests de performance, documentation.
• Déploiement opérationnel des modèles dans les systèmes de production et accompagnement des équipes métiers et IT.
• Analyse quantitative et qualitative des portefeuilles de crédit et évaluation de l’impact réglementaire (Bâle III/IV, IFRS9).
• Participation aux exercices de stress testing et aux travaux d’optimisation du capital économique et réglementaire.
• Contribution à la veille réglementaire et méthodologique sur les thématiques risques de crédit et modèles internes.
• Capitalisation interne des savoirs : rédaction de publications, participation à des formations internes, développement d’offres.

Connaissances

SAS

SQL

R

Python

Formation

Bac+5 en mathématiques financières / ingénierie / statistiques / data science ou finance quantitative

Description du poste

MPG Partners, cabinet de conseil en management dédié au secteur financier, recrute à Paris un expert en risques de crédit pour des missions de modélisation et validation de modèles (PD, LGD, EAD, IFRS9). Vous interviendrez sur le déploiement opérationnel et l’accompagnement des équipes métiers et IT.

Profil recherché: Bac+5 et minimum 5 ans d’expérience en banque, cabinet ou institution financière, maîtrise SAS/SQL/R et python apprécié.