Analyste Risque de Crédit - Modélisation & IFRS9

SAS MPG PARTNERS; Paris; Hybride; EUR 70 000 - 110 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Mutuelle Alan

Tickets-restaurants

Pass Navigo (50%)

Ambiance conviviale

Résumé du poste

MPG Partners, cabinet de conseil en management dédié à l’industrie financière, recrute dans sa practice Risques à Paris. Vous accompagnerez les équipes quantitatives de banques de détail ou d’investissement sur la modélisation du risque de crédit (RWA, provisions, IFRS 9).

Vous participerez à l’élaboration de méthodologies de mesure des risques, au développement et à la mise en œuvre de modèles quantitatifs, et au backtesting.

Qualifications

• Formation supérieure en finance quantitative ou équivalent.
• Bonne maîtrise des concepts de risque de crédit (RWA, IFRS 9).
• Expérience en développement ou validation de modèles de risque de crédit souhaitée.

Responsabilités

• Cadrer et conduire des missions de conseil en risque de crédit.
• Développer ou challenger des modèles de provision, RWA, IFRS 9 (PD, LGD, EAD), IRB ou stress tests.
• Produire des analyses quantitatives et des backtests robustes.
• Travailler en interaction avec les équipes risques, finance, actuariat et data.
• Participer à la capitalisation interne (formation, publications, offres).

Connaissances

Risque de crédit

Modélisation

Backtesting

SQL

SAS

R/Python

Formation

Master en finance quantitative

Outils

SAS

SQL

R

Python

Excel

Description du poste

MPG Partners, cabinet de conseil en management dédié à l’industrie financière, recrute dans sa practice Risques à Paris. Vous accompagnerez les équipes quantitatives de banques de détail ou d’investissement sur la modélisation du risque de crédit (RWA, provisions, IFRS 9).

Vous participerez à l’élaboration de méthodologies de mesure des risques, au développement et à la mise en œuvre de modèles quantitatifs, et au backtesting.