Analyste Quantitatif - Validation des modèles (F/H) Rennes

Groupe BPCE; Rennes; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Environnement bienveillant

Politique RSE active

Programme de Qualité de Vie au Travail

Résumé du poste

Une entreprise internationale de services financiers recherche un Analyste Quantitatif à Rennes. Le candidat sera responsable de la validation des modèles de risques et de l'analyse des données. Les compétences requises incluent une maîtrise des techniques statistiques et des outils de programmation tels que SAS et Python. Ce poste est essentiel pour assurer la gestion des risques et respecter la réglementation Solvabilité 2.

Qualifications

• Expérience en modélisation ou validation de modèles ou d'audit quantitatif.
• Connaissance de la réglementation Solvabilité 2 ou bancaire.
• Expérience confirmée sur des missions de validation.

Responsabilités

• Valider le recalibrage des facteurs de risques du modèle interne.
• S'assurer de la cohérence et pertinence des résultats.
• Participer à la rédaction du rapport de validation.

Connaissances

Techniques statistiques et probabilistes

Programmation SAS / Altair, Python, R

Rigueur dans l'analyse et le contrôle

Qualité rédactionnelle

Capacité d'organisation

Coopération transversale

Formation

Formation actuaire ou Bac +5 en Mathématiques & statistiques

Description du poste

Analyste Quantitatif - Validation des modèles (F/H) Rennes

• Saint-Grégoire

Description de l'entreprise

Le Groupe BPCE, avec son modèle de banque coopérative universelle, représenté par 9 millions de sociétaires, est le deuxième acteur bancaire en France. Avec 105 000 collaborateurs, il est au service de 30 millions de clients dans le monde, particuliers, professionnels, entreprises, investisseurs et collectivités locales. Il est présent dans la banque de proximité et l’assurance en France avec ses deux grands réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne ainsi que la Banque Palatine.

La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, filiale du Groupe BPCE, est la société spécialiste multi-métier de l’assurance-caution et de la garantie financière.

Elle propose une large gamme d’offres destinées à sécuriser les financements de projets des particuliers et des entreprises et à répondre aux obligations légales des professions réglementées.

L’immobilier est la dominante de la gamme de ses offres : cautions de prêts à l’habitat et à l’immobilier professionnel, garanties financières des promoteurs immobiliers, administrateurs de biens, property managers et agents immobiliers, garantie d’achèvement des constructeurs de maisons individuelles, cautions de marché pour les entreprises du bâtiment et du second-œuvre.

Poste et missions

Au sein de la Direction des Risques CEGC, le département Gouvernance et Validation est en charge du bon fonctionnement de la Gouvernance des Risques, pilote et transpose l’ensemble des évolutions réglementaires impactant la gestion et la mesure du risque (S2) et assure la validation des modèles de risques de la Compagnie.

• Dans le cadre de la Gouvernance Risques, l’équipe a en charge :
  • La mise à jour des Chartes et Procédures risques de la Compagnie
  • La vérification du respect de la gouvernance
  • La mise en place de contrôles de second niveau
  • La veille réglementaire prudentielle
  • La cartographie des risques de la Compagnie
  • Le pilotage du Model Risk Management : maintien de l’inventaire des modèles, participation au model tiering et identification des modèles à risque.
• Dans le cadre de la validation des modèles, les missions assurées portent sur :
  • Le suivi et le backtesting régulier des modèles de scoring ou de notation
  • Le suivi et le backtesting des modèles experts
  • La validation régulière des modèles Solvabilité 2, donnant lieu à un rapport annuel
  • La validation de l’ORSA
  • La validation des autres modèles issus de l’inventaire MRM dont elle a la responsabilité

Le chargé d’études validation contribuera au processus de validation du modèle interne Solvabilité 2 et participera à l’amélioration de ce dernier. Il aura également pour mission d’aider au maintien et à l’amélioration des processus de validation récents liés à l’élargissement du périmètre de l’équipe validation : ORSA, exercices de Stress Tests, modèles de Gestion Financière.

Par ailleurs, il pourra être amené à valider la qualité des grilles de scores en exploitation et des règles de décision.

• Valider le recalibrage des facteurs de risques du modèle interne, les données et l’implémentation dans les outils
• S’assurer de la cohérence et de la pertinence des résultats issus du modèle interne
• Participer à la rédaction du rapport de validation et émettre des préconisations visant à améliorer le dispositif
• Amélioration des processus de validation : amélioration du protocole de validation existant et des tests associés.
• Apprécier la pertinence de l’ensemble du dispositif de sélection du risque: scores et règles de décision
• Echanger aves les auditeurs internes et les diverses instances de contrôle

Des déplacements réguliers sur le site de Paris (Austerlitz – Paris 13e) sont à prévoir

Profil et compétences requises

• Maîtrise des techniques statistiques et probabilistes
• Connaissance du référentiel Solvabilité 2 (en particulier le pilier quantitatif)
• Aisance sur les outils de programmation informatique – SAS / Altair, Python, R
• Rigueur dans la démarche d’analyse et de contrôle et de synthèse
• Capacité d’organisation, respect des délais
• Qualité rédactionnelle
• Coopération transversale

Formation actuaire ou ingénieur ou 5 ième année d’étude statistique (ENSAE / ISFA / ISUP ou Diplôme Bac +5 en Mathématiques & statistiques)

Expérience confirmée sur des missions de modélisation ou de validation de modèles ou d’audit quantitatif

Connaissance de la réglementation assurance (Solvabilité 2) ou bancaire

Nos talents sont notre force. Leur épanouissement ainsi que le développement et la valorisation de leurs compétences dans de bonnes conditions de travail et de vie collective sont notre priorité. C’est pourquoi nous proposons :

Un environnement bienveillant : un COMEX et un management attentifs et accessibles à tous, ainsi qu’un investissement concret en faveur du bien-être avec le programme QVT (Qualité de Vie au Travail).

Une entreprise engagée : une démarche forte d’inclusion et de diversité avec la présence de 14 nationalités, un mécénat diversifié –, et une politique RSE axée sur un modèle de cercle vertueux : pour nos collaborateurs, nos clients et la société.

Notre fierté : des collaborateurs heureux de travailler ensemble, motivés par leurs missions et l’utilité de nos offres et de nos métiers et dont les idées et initiatives peuvent pleinement s’exprimer dans l’entreprise.

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