Analyste Quantitatif – Validation de Modèles (Paris)

Crédit Agricole CIB; Montrouge; Sur place; EUR 60 000 - 90 000; Plein temps

Résumé du poste

Crédit Agricole CIB, à Paris, recherche un analyste pour la validation des modèles quantitatifs utilisés par les métiers et la gestion des risques. Vous examinerez les aspects données, hypothèses et implémentations pour assurer la robustesse des modèles.

Vous réimplémenterez partiellement des modèles et développerez des benchmarks en C++, Python et Dataiku, puis présenterez vos conclusions dans des rapports et conseils techniques adaptés à des interlocuteurs variés, en anglais.

Qualifications

• Connaissances solides en finance et mathématiques.
• Compétences en modélisation et analyse quantitative.
• Maîtrise de l’anglais à l’écrit et à l’oral.

Responsabilités

• Revoir indépendantement les modèles quantitatifs pour les métiers et risques (marché, ALM, conformité).
• Examiner données, hypothèses, implémentation et résultats des modèles.
• Implémenter partiellement les modèles et développer des benchmarks en C++, Python et Dataiku.

Connaissances

Finance

Mathématiques

Anglais (lu/vu)

Outils

C++

Python

Dataiku

Description du poste

Crédit Agricole CIB, à Paris, recherche un analyste pour la validation des modèles quantitatifs utilisés par les métiers et la gestion des risques. Vous examinerez les aspects données, hypothèses et implémentations pour assurer la robustesse des modèles.

Vous réimplémenterez partiellement des modèles et développerez des benchmarks en C++, Python et Dataiku, puis présenterez vos conclusions dans des rapports et conseils techniques adaptés à des interlocuteurs variés, en anglais.