Analyste Quantitatif Senior – XVA C++/C# Paris Voir plus

Lunalogic Group; Paris; Presencial; EUR 65.000 - 90.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Package de rémunération attractif

Perspectives d'évolution

Descripción de la vacante

Une société spécialisée dans les solutions financières recherche un Analyste Quantitatif Senior à Paris. Le candidat idéal doit maîtriser la modélisation XVA, posséder des compétences en C++ et C#, et avoir de l'expérience dans les produits dérivés. Ce rôle implique le développement d'outils de calcul et la collaboration avec les équipes Risk et IT, tout en ayant un impact direct sur les activités de dérivés et de gestion du risque. Un package de rémunération attractif est proposé.

Formación

• Solide expertise en mathématiques financières.
• Expérience en développement C++/C#.
• Connaissances en produits dérivés de taux et de crédit.

Responsabilidades

• Développer des outils de calcul XVA pour les desks de dérivés.
• Collaborer avec les équipes Front Office, Risk et IT.
• Concevoir des modèles de valorisation pour des produits OTC et listés.

Conocimientos

Modélisation XVA

C++

C#

Méthodes agiles

Anglais (écrit et oral)

Descripción del empleo

Notre client, un acteur majeur des marchés financiers, recherche un Analyste Quantitatif Senior pour renforcer son équipe Risk & XVA.

Notre client, un acteur majeur des marchés financiers, recherche un Analyste Quantitatif Senior pour renforcer son équipe Risk & XVA. Le candidat idéal disposera d’une solide expertise en mathématiques financières, en développement C++/C#, et en produits dérivés de taux et de crédit, avec une expérience confirmée sur le calcul et la valorisation XVA.

Développer et maintenir des outils de calcul XVA (CVA, DVA, FVA, KVA) destinés aux desks de dérivés.

Collaborer avec les équipes Front Office, Risk et IT pour concevoir et implémenter des solutions quantitatives robustes et performantes.

Concevoir des modèles de valorisation et de gestion du risque pour des produits OTC et listés.

Optimiser les performances de calcul et contribuer à l’architecture technique des systèmes de pricing.

Participer à l’automatisation des processus et à l’intégration de nouvelles fonctionnalités.

Profil recherché

Excellente maîtrise de la modélisation XVA.

Solides connaissances des produits structurés et des modèles de taux, ainsi que des problématiques de changement de courbes de taux.

Expérience confirmée dans la conception et le développement au sein d’une librairie de pricing en production.

Très bonne maîtrise des langages C++ et C#.

Expérience des méthodes agiles et pratique courante de l’anglais (écrit et oral).

Atouts de cette opportunité

Travailler sur des projets stratégiques au cœur des activités de dérivés et de gestion du risque.

Collaboration directe avec les traders, risk managers et équipes IT, offrant une forte visibilité et un impact direct.

Développement d’une expertise technique pointue sur des sujets quantitatifs et de pricing avancé.

Évoluer dans un environnement stimulant, propice à l’innovation et à la prise d’initiative.

Opportunité de contribuer à l’architecture des systèmes et à l’optimisation des calculs XVA.

Package de rémunération attractif et réelles perspectives d’évolution au sein d’une institution financière internationale.

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