H/F Analyst Quantitative - Finance Advisory | Global Markets

Ensimag Alumni; Paris; Sur place; EUR 90 000 - 130 000; Plein temps

Résumé du poste

CAPTEO recrute des profils expérimentés pour renforcer sa practice Quantitative Advisory à Paris, sur des problématiques Front Office à forte valeur ajoutée. Vous contribuerez au développement de modèles de pricing et interviendrez en valorisation et calibration en lien avec les desks.

Le poste s’inscrit dans un contexte de transformation et offre des responsabilités en pilotage de programmes, supervision d’équipes et interactions avec Risk, Model Validation et IT.

Qualifications

• 3 à 10 ans d'expérience en finance quantitative.
• Maîtrise des environnements CIB et des enjeux Front Office.
• Maîtrise des langages de programmation C++, C#, Python.

Responsabilités

• Concevoir, développer et implémenter des modèles de pricing avancés (taux, crédit, equity, FX, dérivés exotiques)
• Accompagner les desks de trading et de structuration dans leurs problématiques quotidiennes (valorisation, calibration, risk)
• Piloter ou contribuer à des programmes stratégiques (refonte de librairies quantitatives, plateformes de pricing, optimisation des architectures de calcul)
• Intervenir sur les problématiques XVA (CVA, DVA, FVA, MVA)
• Interagir avec les équipes Risk, Model Validation et IT pour garantir la robustesse des modèles

Connaissances

C++

C#

Python

Finance quantitative

Front Office

Formation

Diplôme d’une grande école d’ingénieur, de commerce ou université de premier rang

Description du poste

Postée le 27 juil.

Lieu : Paris

• Contrat : CDI
• Rémunération : Fixe+Variable €

Société : CAPTEO

Cabinet reconnu auprès des principaux acteurs du secteur, nous accompagnons nos clients depuis plus de 20 ans dans leurs réflexions stratégiques et la mise en œuvre de leurs projets de transformation.

Description du poste

Dans un contexte de transformation profonde des activités de marché (digitalisation, complexification des produits, évolutions réglementaires), nous renforçons notre practice Quantitative Advisory et recrutons des profils expérimentés pour intervenir sur des problématiques Front Office à forte valeur ajoutée.

Vos responsabilités

• Concevoir, développer et implémenter des modèles de pricing avancés (taux, crédit, equity, FX, dérivés exotiques)
• Accompagner les desks de trading et de structuration dans leurs problématiques quotidiennes (valorisation, calibration, risk)
• Piloter ou contribuer à des programmes stratégiques (refonte de librairies quantitatives, plateformes de pricing, optimisation des architectures de calcul)
• Intervenir sur les problématiques XVA (CVA, DVA, FVA, MVA)
• Interagir avec les équipes Risk, Model Validation et IT pour garantir la robustesse des modèles

Sous La Supervision Du Responsable De La Practice Quantitative Advisory, Vous Pourrez Également Participer Activement Au Développement De L’activité

• Encadrer des équipes de consultants et assurer la qualité des livrables
• Participer activement au développement commercial (réponses à appels d’offres, propositions, relation client)
• Contribuer au rayonnement du cabinet (Projets de recherche (CIR), publications, formations internes, veille)

Ce que nous offrons

• Positionnement sur des missions stratégiques auprès d’acteurs majeurs de la place financière
• Environnement exigeant, intellectuellement stimulant
• Rémunération attractive et package compétitif

Profil recherché

• Diplôme d’une grande école d’ingénieur, de commerce ou université de premier rang
• Expérience de 3 à 10 ans en finance quantitative
• Maîtrise avancée des langages de programmation (C++, C#, Python)
• Très bonne compréhension des environnements CIB et des enjeux Front Office
• Expérience en gestion de projet et encadrement d’équipes
• Forte capacité d’analyse, de synthèse et de communication
• Excellente aisance relationnelle et sens du client
• Anglais courant