Senior XVA Quant – C++/C# Pricing & Risk

Lunalogic Group; Paris; Sur place; EUR 65 000 - 90 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Package de rémunération attractif

Perspectives d'évolution

Résumé du poste

Une société spécialisée dans les solutions financières recherche un Analyste Quantitatif Senior à Paris. Le candidat idéal doit maîtriser la modélisation XVA, posséder des compétences en C++ et C#, et avoir de l'expérience dans les produits dérivés. Ce rôle implique le développement d'outils de calcul et la collaboration avec les équipes Risk et IT, tout en ayant un impact direct sur les activités de dérivés et de gestion du risque. Un package de rémunération attractif est proposé.

Qualifications

• Solide expertise en mathématiques financières.
• Expérience en développement C++/C#.
• Connaissances en produits dérivés de taux et de crédit.

Responsabilités

• Développer des outils de calcul XVA pour les desks de dérivés.
• Collaborer avec les équipes Front Office, Risk et IT.
• Concevoir des modèles de valorisation pour des produits OTC et listés.

Connaissances

Modélisation XVA

C++

C#

Méthodes agiles

Anglais (écrit et oral)

Description du poste

Une société spécialisée dans les solutions financières recherche un Analyste Quantitatif Senior à Paris. Le candidat idéal doit maîtriser la modélisation XVA, posséder des compétences en C++ et C#, et avoir de l'expérience dans les produits dérivés. Ce rôle implique le développement d'outils de calcul et la collaboration avec les équipes Risk et IT, tout en ayant un impact direct sur les activités de dérivés et de gestion du risque. Un package de rémunération attractif est proposé.