Valuation Risk Analyst

Natixis; France; Hybrid; EUR 55,000 - 75,000; Full time

Job summary

Natixis, équipe Valuation Risk – Credit & XVA au sein du Market Risk, recherche un Analyste Valuation Risk pour contribuer au cadre de valorisation et aux risques de marché.

Vous suivrez et analyserez les paramètres de marché sur Credit & XVA, produirez l’ajustement IPV et participerez à l’amélioration des processus, backtests Totem et observabilité des input parameters.

Qualifications

• De formation supérieure en finance de marché et mathématiques (école d'ingénieur ou équivalent), vous disposez d'une bonne connaissance des fonctions liées aux risques ou à la valorisation.

Responsibilities

• Suivre, analyser et accompagner les desks de Trading dans le marquage des paramètres de marché sur le périmètre Credit & XVA.
• Produire l’ajustement IPV sur le scope Credit & XVA et calibrer les chocs utiles au calcul des FairVA marché ainsi qu’au calcul des AVA MPU et COC.
• Participer à l’amélioration du processus du production de l’IPV Fair Value adjustment par la mise en place d’outils d’aide à l’analyse, ainsi que par la revue des incidents jusqu’à la mise en place de plans d’action.
• Analyser les transactions sur le marché du périmètre Credit & XVA par la mise en place de backtesting sur le service Totem.
• Fournir les éléments de décision sur l’observabilité des input parameter (Nouveaux Produits Nouvelles Activités, Oneoff, revue d’observabilité).

Skills

Finance de marché

Mathématiques

Risques & Valorisation

Education

Finance de marché et mathématiques

Job description

Vous rejoignez l’équipe Valuation Risk – Credit & XVA au sein du département Market Risk en tant que Valuation Risk Analyst.

Au quotidien vous avez pour missions de :

• Suivre, analyser et accompagner les desks de Trading dans le marquage des paramètres de marché sur le périmètre Credit & XVA ;
• Produire l’ajustement IPV sur le scope Credit & XVA et calibrer les chocs utiles au calcul des FairVA marché ainsi qu’au calcul des AVA MPU et COC ;
• Participer à l’amélioration du processus du production de l’IPV Fair Value adjustment par la mise en place d’outils d’aide à l’analyse, ainsi que par la revue des incidents jusqu’à la mise en place de plans d’action ;
• Analyser les transactions sur le marché du périmètre Credit & XVA par la mise en place de backtesting sur le service Totem ;
• Fournir les éléments de décision sur l’observabilité des input parameter (Nouveaux Produits Nouvelles Activités, Oneoff, revue d’observabilité).

En tant qu’analyste Valuation Risk, vous participez à la mise en place et au maintien à jour du valuation framework au sein de la banque. A ce titre, vous êtes amené à interagir avec d’autres services au sein de Market Risk (ERM, MRM, Econométrie, P&L, Data Quality et Trading entres autres).

Vous travaillez dans un environnement international, au sein d’une communauté d’experts qui place l’excellence, l’impact et l’action collective au cœur de tout ce qu’elle entreprend.

Ce poste est basé à Charenton-le-Pont avec la possibilité de télétravailler.

En tant que Top Employer, nous plaçons nos collaborateurs au centre de nos attentions. Des dispositifs de mobilité interne, développement de carrière et de formation vous permettent de grandir et de vous épanouir tout au long de votre parcours.

Vous évoluez dans un environnement de travail hybride, inclusif et favorisant le collaboratif.

Vous avez également la possibilité de vous engager en faveur de la société et de causes qui vous tiennent à cœur via notre fondation d’entreprise.

En tant qu’employeur responsable et engagé à construire un environnement de travail inclusif, nous offrons les mêmes opportunités aux talents de tous horizons, indépendamment de leur âge, origine, orientation sexuelle, handicap...

A propos du processus de recrutement

Vous serez contacté.e par l’un de nos recruteurs avant de rencontrer nos experts métier (manager, membre de l’équipe ou de la filière métier).

Profil et compétences requises

PROFIL

De formation supérieure en finance de marché et mathématiques (école d'ingénieur ou équivalent), vous disposez d'une bonne connaissance des fonctions liées aux risques ou à la valorisation.

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