Consultor de Riesgos Financieros: Modelos de Crédito

Forvis Mazars in Spain

Madrid

Híbrido

EUR 42.000 - 65.000

Jornada completa

Hace 2 días

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Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Retribución flexible

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Descripción de la vacante

Forvis Mazars busca incorporar a un profesional en consultoría para desarrollar y revisar modelos de riesgos de crédito (PD, LGD, EAD) siguiendo prácticas bancarias. Se valorará experiencia en SAS, R y Python, y al menos 2–3 años en desarrollo/validación de modelos de riesgo, con visión analítica y capacidad de trabajar en proyectos con clientes nacionales e internacionales.

Ofrecen formación continua, entorno joven y oportunidades de crecimiento en una firma global.

Formación

Graduados en Matemáticas, Física, Estadística o dobles grados afines.
Se valorará Máster o cursos de finanzas cuantitativas, data science.
Experiencia con SAS, R, Python y similares.
Experiencia de al menos 2–3 años en desarrollo/validación de modelos de riesgo crediticio.
Conocimientos de proyectos regulatorios (Basilea III, IFRS9).

Responsabilidades

Desarrollar y revisar modelos de riesgos de crédito (scoring/rating) y de parámetros (PD, LGD, EAD).
Explorar enfoques de modelización avanzados y proponer el mejor modelo.
Formar parte de proyectos cuantitativos y de data análisis, liderando parte del trabajo.
Mantener conocimiento actualizado de perfiles de riesgo de crédito en instituciones reguladas.
Generar documentación de calidad para defender proyectos.