Analista de Validación de Modelos de Riesgo de Crédito

Manpower; Boadilla del Monte; On-site; EUR 19,000 - 26,000; Full time

Job summary

Manpower busca un Analista de Validación Interna de Riesgos para nuestro equipo de evaluación y validación de modelos de riesgo de crédito. Deberás validar de forma independiente nuevos modelos y analizar sus supuestos y datos utilizados, asegurando su solidez.

Trabajarás con distintas áreas de negocio para garantizar la fiabilidad de los modelos, reportando de forma objetivo y colaborando con gestores de cartera y desarrolladores en un entorno dinámico de gestión de riesgos.

Qualifications

• Formación en Matemáticas, Estadística, Ingeniería, Física o Economía.
• Valorable Máster en Finanzas Cuantitativas o Ciencias Actuariales.
• Experiencia profesional en validación de modelos de riesgo.

Responsibilities

• Validar modelos de riesgo de crédito antes de producción.
• Analizar supuestos y calidad de datos de los modelos.
• Evaluar integración en sistemas y entorno tecnológico.
• Analizar rendimiento y robustez de los modelos.
• Revisar procesos de seguimiento y back testing.
• Colaborar con stakeholders y emitir informes independientes.

Skills

Gestión de proyectos

Análisis cuantitativo

Atención al detalle

Autonomía

Comunicación

Education

Licenciatura o Grado en Matemáticas, Estadística, Ingeniería, Física o Economía

Máster en Finanzas Cuantitativas o Ciencias Actuariales

Tools

SAS

R

Python

VBA

C++

MATLAB

Job description

Manpower busca un Analista de Validación Interna de Riesgos para nuestro equipo de evaluación y validación de modelos de riesgo de crédito. Deberás validar de forma independiente nuevos modelos y analizar sus supuestos y datos utilizados, asegurando su solidez.

Trabajarás con distintas áreas de negocio para garantizar la fiabilidad de los modelos, reportando de forma objetivo y colaborando con gestores de cartera y desarrolladores en un entorno dinámico de gestión de riesgos.