Global Wholesale Credit Risk Modeling Lead

BBVA; Madrid; On-site; EUR 90,000 - 130,000; Full time

Job summary

BBVA busca un profesional cuantitativo para integrarse en GRM Data & Analytics – Wholesale Credit Risk Models & Parameters. Desempeñarás desarrollo, backtesting y mantenimiento de modelos de riesgo de crédito mayorista, incluyendo PD, LGD y EAD bajo marcos IRB/IFRS9.

Trabajarás en coordinación con equipos globales y locales, asegurando cumplimiento regulatorio y mejora continua de metodologías. Se valorará experiencia en entornos internacionales y dominio de Python/SQL/R.

Qualifications

• Titular universitaria en Matemáticas, Estadística, Física, Ingeniería, Informática, Data Science, Ciencias Actuariales, Economía u otra disciplina cuantitativa.
• Máster o Doctorado valorado.
• 3–8 años de experiencia profesional relevante en modelización de riesgo de crédito mayorista, validación o ámbitos relacionados.
• Conocimiento sólido de IRB e IFRS9, incluyendo desarrollo, evaluación y calibración.
• Experiencia con Python, SQL y/o R en entornos analíticos.

Responsibilities

• Liderar desarrollo, backtesting, recalibración y mantenimiento de modelos de riesgo de crédito mayorista.
• Gestión end-to-end de proyectos, coordinación de equipos y stakeholders internacionales.
• Asegurar cumplimiento regulatorio IRB, IFRS9, ECB/EBA, y gobernanza de modelos.
• Participar con Validación Interna, Model Risk Management y Auditoría.
• Aplicar técnicas de ML y análisis cuantitativo para mejorar el poder predictivo de los modelos.

Skills

Python

SQL

R

Machine Learning

Data Analysis

Risk Modeling

Stakeholder Management

Communication

Education

Quantitative degree (Math/Stats/CS/Engineering)

Master's/PhD preferred

Tools

Python

SQL

R

Job description

BBVA busca un profesional cuantitativo para integrarse en GRM Data & Analytics – Wholesale Credit Risk Models & Parameters. Desempeñarás desarrollo, backtesting y mantenimiento de modelos de riesgo de crédito mayorista, incluyendo PD, LGD y EAD bajo marcos IRB/IFRS9.

Trabajarás en coordinación con equipos globales y locales, asegurando cumplimiento regulatorio y mejora continua de metodologías. Se valorará experiencia en entornos internacionales y dominio de Python/SQL/R.