Analista de Validación Interna de Riesgo de Crédito

Manpower Team Empresa De Trabajo Temporal SA; Boadilla del Monte; Presencial; EUR 20.000 - 26.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Manpower Team Empresa De Trabajo Temporal SA busca un Analista de Validación Interna para el área de Riesgos. Se centrará en la validación independiente de modelos de riesgo de crédito, garantizando su diseño, evaluación y aprobación antes de su uso, y supervisando su rendimiento a lo largo del tiempo.

Se valorará experiencia en scoring, PD/LGD/EL/EAD y metodologías de backtesting, con comunicación fluida a stakeholders y enfoque en cumplimiento regulatorio NIC 39 e IFRS 9.

Formación

• Entre 3 y 5 años de experiencia relevante en validación/creación de modelos de riesgo de crédito.
• Experiencia en desarrollo y/o validación de modelos de riesgo de crédito, incluida puntuación y rating.
• Conocimientos de PD, LGD, EL y EAD; experiencia en Stress Testing y provisiones bajo NIC 39 e IFRS 9.

Responsabilidades

• Realizar validación independiente de modelos de riesgo de crédito para garantizar diseño, evaluación y aprobación antes de uso.
• Analizar datos y métodos de muestreo utilizados en la construcción de modelos.
• Revisar entorno tecnológico e integración de modelos en sistemas.
• Analizar y validar el desempeño de los modelos de riesgo y backtesting.
• Emitir opiniones independientes y comunicar conclusiones a stakeholders.

Conocimientos

Análisis cuantitativo

Validación de modelos

Gestión de riesgos de crédito

Stress Testing

NIC 39 IFRS 9

Basel II

Interacción con supervisores

C++

MATLAB

Python

Educación

Licenciatura o grado universitario

Finanzas Cuantitativas

Ciencias Actuariales

Herramientas

SAS

R

Python

VBA

C++

MATLAB

Descripción del empleo

Manpower Team Empresa De Trabajo Temporal SA busca un Analista de Validación Interna para el área de Riesgos. Se centrará en la validación independiente de modelos de riesgo de crédito, garantizando su diseño, evaluación y aprobación antes de su uso, y supervisando su rendimiento a lo largo del tiempo.

Se valorará experiencia en scoring, PD/LGD/EL/EAD y metodologías de backtesting, con comunicación fluida a stakeholders y enfoque en cumplimiento regulatorio NIC 39 e IFRS 9.