Analista (m/h/x) de Riesgo de Crédito

Manpower Team Empresa De Trabajo Temporal SA; Boadilla del Monte; Presencial; EUR 20.000 - 26.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Manpower Team Empresa De Trabajo Temporal SA busca un Analista de Validación Interna para el área de Riesgos. Se centrará en la validación independiente de modelos de riesgo de crédito, garantizando su diseño, evaluación y aprobación antes de su uso, y supervisando su rendimiento a lo largo del tiempo.

Se valorará experiencia en scoring, PD/LGD/EL/EAD y metodologías de backtesting, con comunicación fluida a stakeholders y enfoque en cumplimiento regulatorio NIC 39 e IFRS 9.

Formación

• Entre 3 y 5 años de experiencia relevante en validación/creación de modelos de riesgo de crédito.
• Experiencia en desarrollo y/o validación de modelos de riesgo de crédito, incluida puntuación y rating.
• Conocimientos de PD, LGD, EL y EAD; experiencia en Stress Testing y provisiones bajo NIC 39 e IFRS 9.

Responsabilidades

• Realizar validación independiente de modelos de riesgo de crédito para garantizar diseño, evaluación y aprobación antes de uso.
• Analizar datos y métodos de muestreo utilizados en la construcción de modelos.
• Revisar entorno tecnológico e integración de modelos en sistemas.
• Analizar y validar el desempeño de los modelos de riesgo y backtesting.
• Emitir opiniones independientes y comunicar conclusiones a stakeholders.

Conocimientos

Análisis cuantitativo

Validación de modelos

Gestión de riesgos de crédito

Stress Testing

NIC 39 IFRS 9

Basel II

Interacción con supervisores

C++

MATLAB

Python

Educación

Licenciatura o grado universitario

Finanzas Cuantitativas

Ciencias Actuariales

Herramientas

SAS

R

Python

VBA

C++

MATLAB

Descripción del empleo

Analista (m/h/x) de Riesgo de Crédito

¿Te apasiona el análisis cuantitativo, la validación de modelos y la gestión del riesgo de crédito? Buscamos incorporar un/a Analista de Validación Interna para unirse al área de Riesgos y contribuir a garantizar la calidad, robustez y cumplimiento regulatorio de los modelos de riesgo utilizados en la organización.

En esta posición formarás parte de un entorno dinámico e innovador, trabajando con modelos avanzados de riesgo y colaborando con equipos multidisciplinares. Tendrás la oportunidad de aportar una visión independiente y crítica sobre modelos clave para la toma de decisiones y la gestión del riesgo.

Funciones principales

Como Analista de Validación Interna, tu misión será realizar la validación independiente de modelos de riesgo de crédito, asegurando que se diseñan, evalúan, validan y aprueban adecuadamente antes de su utilización, así como supervisar su correcto funcionamiento a lo largo del tiempo.

• Realizar un análisis crítico para comprender, evaluar y cuestionar los modelos y sus hipótesis.
• Analizar los datos utilizados en la construcción de los modelos y los métodos aplicados para la selección de muestras.
• Evaluar el entorno tecnológico en el que se implementan los modelos y revisar su correcta integración en los sistemas.
• Analizar y validar el desempeño de los modelos de riesgo.
• Revisar procesos de seguimiento, monitorización y resultados de backtesting realizados por usuarios y desarrolladores.
• Mantener una comunicación fluida con stakeholders internos y externos, incluyendo propietarios de modelos, gestores de cartera y equipos de desarrollo.
• Emitir una opinión independiente sobre la adecuación y robustez de los modelos, comunicando conclusiones de forma clara y efectiva.
• Contribuir al cumplimiento de las políticas internas, procedimientos y requisitos regulatorios mediante propuestas de mejora continuas.

Condiciones

• Tipo de contrato: Contrato temporal para cobertura de baja por maternidad.
• Duración estimada: Hasta mayo de 2027.
• Jornada laboral: 39 horas semanales.
• Horario: De lunes a viernes, con entrada flexible entre las 08:00 y las 09:00 horas y salida una vez completadas las 8 horas de jornada diaria. Los viernes existe posibilidad de finalizar la jornada antes.
• Salario: 1.997 € brutos al mes.
• Centro de trabajo: Boadilla del Monte (Madrid).
• Ubicación: Boadilla del Monte (Madrid)

Requisitos

Experiencia profesional

• Entre 3 y 5 años de experiencia relevante.
• Se valorará especialmente experiencia en:
  • Desarrollo y/o validación de modelos de riesgo de crédito.
  • Modelos de scoring y rating.
  • PD, LGD, EL y EAD.
  • Stress Testing.
  • Provisiones bajo normativa NIC 39 e IFRS 9.
  • Capital económico y regulatorio.
  • Implementación de requerimientos de Basilea II.
  • Interacción con organismos supervisores.
  • Cálculo de capital regulatorio para carteras IRB.

Formación académica

• Licenciatura o Grado ¡universitario
• Se valorará formación de posgrado en:
  • Finanzas Cuantitativas.
  • Ciencias Actuariales.

Idiomas

• Nivel alto de inglés.
• Se valorará el conocimiento de otros idiomas como portugués, francés y/o alemán.

Conocimientos técnicos

• Programación y análisis de datos con programas como SAS, R, Python, VBA, C++. MATLAB.

Competencias personales

• Capacidad para gestionar múltiples proyectos y prioridades de forma eficiente.
• Atención al detalle y orientación a la calidad.
• Autonomía e iniciativa en la ejecución de tareas.
• Capacidad de trabajo en equipo y colaboración con distintos interlocutores.
• Flexibilidad y creatividad para la resolución de problemas.
• Pensamiento analítico y crítico.
• Proactividad en la identificación de mejoras y oportunidades de optimización.