Financial Risks Officer (H/F)

Edmond de Rothschild; Genf; On-site; CHF 140,000 - 200,000; Full time

Job summary

Edmond de Rothschild recherche un spécialiste Risques Financiers pour renforcer le dispositif de maîtrise des risques et soutenir le contrôle de deuxième ligne. Vous analyserez les risques de liquidité, de marché et de crédit, et contribuerez à l’amélioration des systèmes et des reportings.

Les candidatures nécessitent une expérience d’au moins 7 ans, une maîtrise des cadres réglementaires suisses et européens, ainsi qu’un excellent niveau de français et d’anglais.

Qualifications

• Diplôme d’une école de commerce ou d’ingénieur, spécialisation finance ou économie.
• Au moins 7 ans d’expérience en Risques ou Trésorerie, avec dominante ALM.
• Connaissance des reportings et ratios réglementaires suisses (IRRBB, liquidité, solvabilité).
• Connaissance du cadre européen (ICAAP/ILAAP) appréciée.
• Maîtrise du français et de l’anglais, à l’oral et à l’écrit.

Responsibilities

• Suivre et analyser les risques de liquidité, de marché, de crédit et de climat, et participer à leur contrôle en deuxième ligne.
• Contribuer au Risk Management et au Risk Monitoring, en développant et industrialisant les reportings et outils d’analyse.
• Développer des outils et systèmes pour les tests d’endurance et les calculs de risques; préparer les supports de restitution des résultats pour les comités.

Skills

Python

SQL

VBA

Power BI

Ambit Focus

Français

Anglais

Education

Diplôme école de commerce/ingénieur

Tools

Ambit Focus

Job description

MISSION PRINCIPALE

Rattaché(e) au département Risques & Contrôles, au sein du service Risques Financiers, et sous la responsabilité du Responsable du Suivi des Risques Financiers Suisse, vous contribuez au suivi, à l’analyse et à l’amélioration des dispositifs de maîtrise des risques financiers du Groupe.

Le service est responsable à la fois du Risk Management (établissement des limites) et du Risk Monitoring (suivi des limites).

À ce titre, vous contrôlez en deuxième ligne quatre risques mentionnés dans la Politique des Risques d’EdR Suisse, du Groupe EdR Suisse et du Groupe EdR:

Risque de liquidité:

• Prendre en charge l’aspect qualitatif du risque de liquidité, notamment les tests d’endurance, le dispositif de contrôle de deuxième ligne des risques de liquidité et la liquidité intrajournalière.
• Assurer la revue périodique des hypothèses et de la documentation utilisées dans le cadre des tests d’endurance de liquidité.

Risque de marché:

• Comptes propres — portefeuilles de négoce : assurer le suivi et le respect des limites.
• IRRBB : calculer le risque de taux sur les portefeuilles bancaires (« Banking Book »).

Risque de crédit, hors risque de crédit aux clients privés:

• Risque de contrepartie : suivre le risque de crédit des contreparties bancaires, correspondants cash et dépositaires de titres. Assurer le suivi des calculs d’engagements et la revue périodique des modèles utilisés afin d’établir les expositions nettes.
• Risque de règlement-livraison et risque pays : contrôler les limites relatives aux opérations exécutées hors CLS ou hors DVP, aux livraisons physiques d’or ainsi qu’aux opérations effectuées par les gérants de fortune indépendants (GFI) dans le cadre de contrats tripartites.
• Comptes propres — portefeuilles d’investissement HTM et AFS : en coordination avec les départements Trésorerie, Finance et Risque AM, suivre les jeux de limites de chaque portefeuille selon leurs caractéristiques (obligataire, private equity, etc.) et en assurer le respect.
• Valeurs d’emprunt et haircuts : appliquer les modèles de valeurs d’emprunt pour chaque instrument financier des portefeuilles clients afin de déterminer la valeur standard d’un portefeuille dans le cadre d’une représentation de crédit.

Risque climatique:

• Calculer les tests d’endurance climatiques selon les facteurs de risque définis par le Sustainable Officer sur les portefeuilles pour compte propre de la Banque.

Sur ces différents risques, et selon la complémentarité de vos compétences avec celles de l’équipe, vous pourrez intervenir à titre principal ou en tant que backup.

MISSIONS SECONDAIRES

Responsabilité commune à l’ensemble de la filière

Stress tests

• Maintenir la documentation relative aux différents tests d’endurance et s’assurer de leur adéquation au regard des évolutions macroéconomiques, réglementaires ou business.
• Développer des outils ou faire évoluer les systèmes permettant le calcul des différents tests d’endurance.
• Effectuer les calculs pour les entités ne disposant pas des outils nécessaires.
• Préparer les supports de restitution et d’analyse des résultats des différents tests d’endurance.

Risk Monitoring et consolidation des risques

• Effectuer un suivi adapté des limites selon la nature des risques.
• Produire les rapports de suivi des limites définies dans la Politique des Risques à destination des différents organes et comités.
• Développer et industrialiser les reportings et suivis, notamment la consolidation des données, afin de fiabiliser et fluidifier leur production.
• Analyser et fiabiliser les résultats : récupérer et vérifier les informations produites par les entités du Groupe afin de créer des vues consolidées.
• Escalader tout dépassement conformément aux processus en vigueur.

Risk Management

• Challenger les résultats et informations en provenance des entités et développer les outils d’analyse des risques.
• Proposer des améliorations des méthodes, métriques ou indicateurs utilisés par le département pour mesurer les risques.

Systèmes et projets

• Participer aux campagnes de tests de non-régression lors des évolutions des systèmes.
• Réaliser des tests fonctionnels et des contrôles de cohérence sur les résultats produits.
• Maintenir les cahiers de tests.

ACTIVITÉS ALM / CLIMAT / LTV

Stress tests : taux, crédit — portefeuilles d’investissement, climat et liquidité

• Calculer les tests d’endurance sur les portefeuilles d’investissement liquides et illiquides.
• Calculer le test d’endurance de liquidité, y compris l’horizon de survie.
• Maintenir la documentation relative au profil de risque de liquidité intrajournalière et intégrer les résultats au test de liquidité.
• Calculer et synthétiser le test d’endurance climatique sur le portefeuille bancaire.

Risk Monitoring et consolidation des risques de taux, de crédit, de climat et de liquidité

• Assurer le suivi des jeux de limites des portefeuilles d’investissement en matière d’exposition, de diversification, etc.
• Assurer le suivi des limites de liquidité et de transformation d’échéances.
• Assurer le suivi des limites de taux sur le portefeuille bancaire.

Reporting réglementaire : IRRBB

• Produire les rapports réglementaires IRRBB.
• Mettre en œuvre et actualiser le dispositif de contrôle de ce reporting.
• Adapter ce dispositif aux évolutions réglementaires et business.

Application des modèles : LTV

• Déterminer et contrôler, sur la base des modèles existants, les LTV applicables aux différentes classes d’instruments : actions, fonds, produits structurés, etc.
• Contribuer à la maintenance de l’outil interne de gestion des LTV.
• Participer aux phases de test lors des évolutions de modèles.

ACTIVITÉS MARCHÉS ET CONTREPARTIES

Stress tests marchés et contreparties

• Calculer les tests d’endurance sur les portefeuilles de négoce.
• Calculer le test d’endurance relatif au risque de contrepartie.

Risk Monitoring des risques de marché et de contrepartie

• Assurer le suivi des limites des portefeuilles de négoce.
• Assurer le suivi qualitatif et quantitatif des différentes contreparties utilisées par le Groupe.
• Calculer les expositions nettes de chaque contrepartie.
• Assurer le suivi des risques pays et de règlement-livraison.

Reporting réglementaire : ARIS, LER et fonds propres pour risque de marché

• Produire les rapports réglementaires ARIS et LER, ainsi que les exigences en fonds propres au titre de la couverture du risque de marché.
• Mettre en œuvre et actualiser le dispositif de contrôle de ces reportings.
• Adapter ces dispositifs aux évolutions réglementaires et business.

Application des modèles : margining

• Vérifier la bonne application de la politique de marge sur dérivés dans les systèmes de la Banque.
• Vérifier que les expositions nettes sont correctement calculées.

PROFIL RECHERCHÉ

• Être titulaire d’un diplôme d’une école de commerce ou d’ingénieur, avec une spécialisation en finance ou en économie, délivré par une université suisse ou étrangère reconnue.
• Justifier d’au moins 7 ans d’expérience dans une fonction Risques ou Trésorerie, avec une dominante ALM constituant un atout majeur.
• Disposer d’une connaissance indispensable des reportings et ratios réglementaires suisses, notamment IRRBB, liquidité et solvabilité.
• Une connaissance du cadre européen, notamment ICAAP et ILAAP, est appréciée.
• Maîtriser parfaitement les instruments financiers classiques, notamment les fonds, actions et obligations, ainsi que les dérivés usuels sur toutes classes d’actifs.
• Maîtriser un langage de programmation tel que Python, SQL ou VBA, ainsi que Power BI.
• Connaître les logiciels d’ALM, tels qu’Ambit Focus, et les outils réglementaires, tels que Fire.
• Disposer d’un très bon niveau de français et d’anglais, à l’oral comme à l’écrit.
• Faire preuve d’un esprit analytique, de rigueur, de pragmatisme et d’un réel esprit d’équipe.

Sans nouvelles de notre part sous un mois, vous pourrez considérer que votre candidature n’aura pas été retenue.

About Us

Edmond de Rothschild is a conviction-driven investment house dedicated to the belief that wealth is what tomorrow can be made of, specialises in Private Banking and Asset Management, and serves an international clientele of families, entrepreneurs and institutional investors.

The Group is also active in Corporate Finance, Private Equity, Real Estate and Fund Services.

Family-owned and independent, the Group favours bold strategies and investments rooted in the real economy, combining long-term performance and impact.