VIE: Quantitative Backtesting & Risk Analytics (Porto)

BNP Paribas France; Porto; Presencial; EUR 19 000 - 28 000; Tempo integral

Vantagens oferecidas por esta oferta de emprego

Indemnité commune (VIE)

Indemnité géographique

Resumo da oferta

BNP Paribas recherche un(e) V.I.E Quantitative Backtesting Analyst à Porto pour soutenir le contrôle a posteriori des indicateurs de risque issus des modèles internes. Vous analyserez les performances via des backtests et préparerez des synthèses destinées aux équipes de modélisation et de gestion des risques.

Vous développerez votre expertise en risque de marché et en évaluation des modèles dans un cadre international, avec collaboration étroite avec les équipes et les régulateurs.

Qualificações

• Bac+5 en mathématiques, statistiques, ingénierie financière ou domaine quantitatif équivalent.
• Intérêt pour les marchés de capitaux, l'analyse de données et la gestion des risques.
• Connaissances des métriques VaR, SVaR et Expected Shortfall; expérience en risques de contrepartie souhaitée.
• Maîtrise des outils de manipulation de données (Excel, Python ou équivalent).

Responsabilidades

• Contribue au contrôle a posteriori des indicateurs de risque produits par les modèles internes.
• Participe à l’identification d’insuffisances dans la performance des modèles via backtesting.
• Analyse approfondie des résultats et restitution synthétique pour les équipes de modélisation et de gestion des risques.
• Documente les analyses et produit des synthèses claires pour le senior management et les équipes de validation et de capital.
• Échange avec les équipes internes et les régulateurs sur les résultats et les implications.
• Contribue à la consolidation d’une vision globale présentée périodiquement au senior management du département Risk.

Conhecimentos

Analyse quantitative

Backtesting

Gestion des risques

Python

Excel

Anglais courant

Formação académica

Bac+5 en mathématiques / statistiques / ingénierie financière

Ferramentas

Python

Excel

Descrição da oferta de emprego

BNP Paribas recherche un(e) V.I.E Quantitative Backtesting Analyst à Porto pour soutenir le contrôle a posteriori des indicateurs de risque issus des modèles internes. Vous analyserez les performances via des backtests et préparerez des synthèses destinées aux équipes de modélisation et de gestion des risques.

Vous développerez votre expertise en risque de marché et en évaluation des modèles dans un cadre international, avec collaboration étroite avec les équipes et les régulateurs.