Market Risk Analyst (m/f)

GuestWorld; Portugal; Híbrido; EUR 40 000 - 60 000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma empresa do setor financeiro em Portugal está à procura de um profissional para responsabilidades que incluem a produção de métricas de risco, validação de P&L e interação com equipes de gestão de risco. É necessário mestrado em áreas relevantes, além de experiência com produtos derivados. Oferecemos um salário competitivo e um ambiente de trabalho dinâmico e colaborativo.

Serviços

Salário competitivo e pacote de benefícios

Formação contínua e certificações

Oportunidade de crescimento profissional

Qualificações

• Experiência mínima de 3 anos com produtos derivativos e/ou em uma ou mais classes de ativos (FI, Equity, FX, Crédito).
• Capacidade de interagir com áreas comerciais e de gestão de risco.

Responsabilidades

• Produzir e reportar métricas de risco.
• Validar e analisar variações nos indicadores.
• Cálculo e interpretação de diferentes tipos de P&L.
• Criar dashboards e relatórios.

Conhecimentos

Conhecimentos sólidos em SQL

Conhecimentos em Excel

Conhecimentos em VBA

Fluência em inglês

Bom domínio do francês

Habilidades interpessoais

Perfil analítico

Formação académica

Mestrado em Finanças, Economia, Engenharia ou Matemática

Ferramentas

Python

Descrição da oferta de emprego

Responsabilidades

• Produção e reporte diário de métricas de risco como Análise de Sensibilidades (Greeks), Testes de Stress, VaR, sVaR e IRC;
• Validação e análise de variações diárias e intradiárias nos indicadores, com foco no controlo de limites estabelecidos;
• Cálculo e interpretação de diferentes tipos de P&L (económico, real, hipotético, explicado, teórico de risco e acumulado);
• Análise de contribuições de clientes dentro do escopo do MARPL;
• Reporte e validação do P&L económico diante dos stakeholders;
• Elaboração de componentes para backtesting (VaR e RIM);
• Cálculo trimestral do Ajuste de Valor Prudente, tendo em conta a incerteza de preços de mercado, custos de encerramento e componentes de risco de modelo;
• Monitorização e reporte dos indicadores regulatórios como SRAB e Volcker;
• Acompanhamento de limites, KPIs e qualidade de dados;
• Criação de dashboards e relatórios;
• Interação com áreas de comerciais e de gestão de risco em caso de perdas ou quebra de limites;
• Preparação de relatórios regulamentares periódicos (ACPR, JST).

Requisitos

• Mestrado em Finanças, Economia, Engenharia ou Matemática;
• Experiência mínima de 3 anos com produtos derivativos e/ou em uma ou mais classes de ativos (FI, Equity, FX, Crédito);
• Conhecimentos sólidos em SQL, Excel e VBA;
• Conhecimentos de Python serão valorizados;
• Fluência em inglês (obrigatório) e bom domínio do francês (preferencial);
• Habilidades interpessoais e de comunicação bem desenvolvidas;
• Perfil analítico, com atitude proativa.

Benefícios

• Salário competitivo e pacote de benefícios;
• Formação contínua e certificações específicas;
• Oportunidade de crescimento e desenvolvimento profissional;
• Ambiente de trabalho dinâmico e colaborativo;
• Empresa em crescimento com um futuro promissor.

* Veja como tratamos os seus dados em www.guestworld.pt

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