Senior Quant Credit Risk Modeler — IFRS9, Stress Testing

Solid Company; Warszawa; Hybrid; PLN 120,000 - 180,000; Full time

Job summary

Solid Company poszukuje specjalisty ds. modeli ryzyka kredytowego z doświadczeniem w IFRS9 i modelowaniu ilościowym. Rola obejmuje rozwijanie i walidację modeli utraty kredytu, a także implementację funkcji analitycznych w wewnętrznej bibliotece Pythona.

Praca hybrydowa z możliwością pracy zdalnej do 2 dni w tygodniu; kluczowe będzie zastosowanie zaawansowanych technik matematycznych oraz umiejętność przekazywania wyników zarządowi i zespołom biznesowym.

Qualifications

• Master's degree in a quantitative field (Mathematics, Physics, CS, Econometrics, Statistics, Economics, Finance)
• 3+ years of experience in quantitative financial modeling
• Hands-on experience with R&D and implementation of financial models
• Ability to apply sophisticated mathematical and analytical techniques
• Familiarity with statistics packages and regression models
• Strong programming skills in Python
• Excellent verbal and written communication skills
• Knowledge of wholesale credit products and financial markets is preferred
• Knowledge of IFRS9/CECL credit reserves calculation, ICAAP/CCAR stress testing or PD/LGD/EAD modeling is a plus
• Good knowledge of Linux is a plus

Responsibilities

• Research, development and testing of wholesale expected credit loss models in line with IFRS9 and regulatory requirements
• Development of credit loss models for regulatory stress testing (ICAAP, EBA) and internal stress testing
• Implementation of loss models and analytical functions in the internal Python library
• Preparation of detailed quantitative modeling and analysis for risk managers and senior management
• Active participation in analysis and interpretation of results, incorporating feedback into models and metrics
• Support for business, finance, risk managers in loss model discussions
• Synthesis and communication of complex risk models and results
• Conducting statistical analysis, quantitative modeling and model risk controls
• Hybrid working model with up to 2 days of work from home per week

Skills

Quantitative analysis

Statistical modeling

Mathematical optimization

Communication skills

Education

Master's degree in quantitative field

Tools

Python

Linux

Job description

Solid Company poszukuje specjalisty ds. modeli ryzyka kredytowego z doświadczeniem w IFRS9 i modelowaniu ilościowym. Rola obejmuje rozwijanie i walidację modeli utraty kredytu, a także implementację funkcji analitycznych w wewnętrznej bibliotece Pythona.

Praca hybrydowa z możliwością pracy zdalnej do 2 dni w tygodniu; kluczowe będzie zastosowanie zaawansowanych technik matematycznych oraz umiejętność przekazywania wyników zarządowi i zespołom biznesowym.