Credit Risk Modeling Analyst — End-to-End Lifecycle

CRIF; Kraków; On-site; PLN 150,000 - 210,000; Full time

Benefits offered by this job

Stabilne zatrudnienie

Pełny cykl życia modeli kredytowych

Bogaty pakiet świadczeń

Job summary

CRIF Sp. z o.o. w Krakowie poszukuje specjalistów ds. ryzyka kredytowego do rozwoju i walidacji scoringów oraz monitorowania modeli.

Dołączysz do zespołu odpowiedzialnego za cały cykl życia modeli i współpracę z interesariuszami biznesowymi. Oczekujemy 4+ lat doświadczenia w modelowaniu ryzyka kredytowego, biegłości w SQL, Python lub R, a także solidnych podstaw statystyki i ekonometrii. Mile widziane będzie doświadczenie w walidacji i monitorowaniu modeli oraz dobra znajomość języków polskiego

Qualifications

• Ponad 4 lata doświadczenia w modelowaniu ryzyka kredytowego.
• Silne umiejętności SQL i zaawansowana znajomość Pythona lub R.
• Solidne podstawy statystyki, ekonometrii i modelowania predykcyjnego.
• Doświadczenie w walidacji i monitorowaniu modeli.
• Umiejętność krytycznej oceny metodologii i danych.
• Świadomość ochrony danych.
• Dobre umiejętności komunikacyjne w języku polskim i angielskim.

Responsibilities

• Rozwijanie, weryfikację i monitorowanie modeli scoringowych oraz innych modeli ryzyka.
• Udział w całym cyklu życia modelu: development, validation, implementation, monitoring, recalibration/redevelopment.
• Przeprowadzanie niezależnej walidacji modeli tworzonych przez zespół.
• Współpraca z interesariuszami biznesowymi, ekspertami ds. ryzyka i zespołami technicznymi.
• Przygotowywanie raportów dotyczących development, validation i monitoringu oraz dokumentacji modeli zgodnie z wewnętrznymi i regulacyjnymi standardami.

Skills

SQL

Python

R

Statistics

Econometrics

Model validation

Model monitoring

Data protection

Polish & English

Job description

CRIF Sp. z o.o. w Krakowie poszukuje specjalistów ds. ryzyka kredytowego do rozwoju i walidacji scoringów oraz monitorowania modeli.

Dołączysz do zespołu odpowiedzialnego za cały cykl życia modeli i współpracę z interesariuszami biznesowymi. Oczekujemy 4+ lat doświadczenia w modelowaniu ryzyka kredytowego, biegłości w SQL, Python lub R, a także solidnych podstaw statystyki i ekonometrii. Mile widziane będzie doświadczenie w walidacji i monitorowaniu modeli oraz dobra znajomość języków polskiego