Senior Wholesale Credit Risk Overlay Lead

Solid; Polska; Hybrid; PLN 180,000 - 240,000; Full time

Job summary

Solid poszukuje doświadczonego specjalisty ds. model risk, odpowiedzialnego za analizę wyników ryzyka kredytowego oraz przygotowywanie overlayów w CECL/CCAR. Zakres obejmuje dokumentację założeń, automatyzację procesów i wsparcie governance w ramach projektów risk management.

Wymagane wykształcenie wyższe i co najmniej 6 lat doświadczenia w finansach, z biegłością w Pythonie i pakiecie MS Office. Praca stacjonarna w Polsce, z możliwością koordynacji międzynarodowych inicjatyw risk management.

Qualifications

• Wykształcenie wyższe w kierunku finansów, matematyki lub pokrewnych.
• Minimum 6 lat doświadczenia w branży finansowej, w tym co najmniej 2 lata na obecnym stanowisku
• Doświadczenie w Wholesale CCAR/Stress Testing i CECL
• Znajomość Python, umiejętność pisania dokumentacji technicznej
• Cyfrowa biegłość i ciekawość AI
• Biegłość w MS Office: Excel, PowerPoint, Word
• Doskonałe umiejętności organizacyjne i komunikacyjne

Responsibilities

• Analiza wyników modeli ryzyka kredytowego wholesale oraz zmian okresowych względem jakości portfela i założeń ekonomicznych
• Wyliczanie i aplikowanie overlayów na surowe wyniki modeli w procesach CECL, CCAR i planowania kosztu ryzyka (kadencja kwartalna)
• Dokumentowanie przyjętych założeń oraz wdrażanie kontroli integralności danych i obliczeń
• Rekomendowanie alternatywnych podejść dla zidentyfikowanych błędów logicznych i założeń bez oparcia statystycznego
• Przygotowywanie prezentacji wykonawczych (PowerPoint) oraz dokumentów zatwierdzania overlayów zgodnie z frameworkiem governance i polityką model risk management
• Raportowanie zatwierdzonych overlayów do systemów oraz analiza i rekonsyliacje danych pod kątem jakości i kompletności
• Wsparcie projektowe dla aktywności okresowych i ad hoc (m.in. automatyzacja procesów, rozwiązania pod wymogi regulacyjne)
• Wsparcie szerszej funkcji Model Sponsorship wg potrzeb biznesowych

Skills

Python

Analytical thinking

Time management

MS Excel

PowerPoint

MS Word

Project coordination

Education

Wykształcenie wyższe

Job description

Solid poszukuje doświadczonego specjalisty ds. model risk, odpowiedzialnego za analizę wyników ryzyka kredytowego oraz przygotowywanie overlayów w CECL/CCAR. Zakres obejmuje dokumentację założeń, automatyzację procesów i wsparcie governance w ramach projektów risk management.

Wymagane wykształcenie wyższe i co najmniej 6 lat doświadczenia w finansach, z biegłością w Pythonie i pakiecie MS Office. Praca stacjonarna w Polsce, z możliwością koordynacji międzynarodowych inicjatyw risk management.