Senior Credit Risk Portfolio Strategist

InPost; Warszawa; Sur place; PLN 180 000 - 260 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Kontrakt B2B

Kafeteryjny system benefitów

Opieka medyczna

Multisport

Szkolenia online

Wolontariat InHelp

Résumé du poste

InPost poszukuje specjalisty ds. ryzyka kredytowego w Warszawie, odpowiedzialnego za kompleksowe monitorowanie portfela, w tym ekspozycji, zaległości i strat, zgodnie z przyjętym apetyt na ryzyko.

Pracownik będzie analizował modele scoringowe i engine decyzyjny, proponując rekalkulacje w razie pogorszenia wyników. Wymagane jest minimum 5 lat doświadczenia w obszarze ryzyka kredytowego, biegła znajomość SQL oraz Python lub R, a także doświadczenie w IFRS 9 i regulacjach CCD2/RODO.

Qualifications

• Minimum 5 years doświadczenia w ryzyku kredytowym.
• Minimum 4 lata analizy portfela dużych danych (SQL + Python lub R).
• Minimum 3 lata monitorowania scorecardów/decision engine.
• Minimum 5 lat doświadczenia w usługach finansowych lub lendingu.
• Znajomość delinquency, arrears, roll rates, vintage/cohort.
• Znajomość PSI, Gini/KS, override analysis.
• Znajomość limitów i ekspozycji kredytowej, koncentracji.
• Projektowanie wskaźników wczesnego ostrzegania.
• IFRS 9, staging i tworzenie rezerw.
• CCD2, GDPR/RODO w danych kredytowych.
• Dobra znajomość danych z systemów decyzji kredytowych.

Responsabilités

• Kompleksowe monitorowanie portfela pod kątem ekspozycji, zaległości i strat.
• Monitorowanie modeli scoringowych i decision engine; rekomendowanie rekalkulacji.
• Analizy limitów i ekspozycji, eskalacja przekroczeń i ryzyk koncentracji.
• Projektowanie i utrzymanie early-warning indicators.
• Tworzenie analiz vintage, cohort i roll-rate.
• Przygotowywanie danych i analiz progn oz strat w IFRS 9 i raportowaniu.

Connaissances

SQL

Python/R

Risk analytics

Model monitoring

IFRS 9

GDPR/RODO

Portfolio risk

English B2

Formation

Wyższe wykształcenie (finanse/ekonomia)

Outils

Databricks

Lakehouse

BI tools

Description du poste

InPost poszukuje specjalisty ds. ryzyka kredytowego w Warszawie, odpowiedzialnego za kompleksowe monitorowanie portfela, w tym ekspozycji, zaległości i strat, zgodnie z przyjętym apetyt na ryzyko.

Pracownik będzie analizował modele scoringowe i engine decyzyjny, proponując rekalkulacje w razie pogorszenia wyników. Wymagane jest minimum 5 lat doświadczenia w obszarze ryzyka kredytowego, biegła znajomość SQL oraz Python lub R, a także doświadczenie w IFRS 9 i regulacjach CCD2/RODO.