Senior Quant Risk Engineer | Java & Algorithmics

BBVA Technology en América; Ciudad de México; On-site; MXN 900,000 - 1,500,000; Full time

Job summary

BBVA Technology en América busca un/a Quantitative Risk Engineer – Algorithmics apasionado/a por tecnología financiera y análisis cuantitativo. Con 3 a 5 años de experiencia, aportarás desarrollo e implementación para Market Risk y Capital Markets, trabajando en entornos Linux y con Java, SQL/Oracle y XML/FpML.

Colaborarás entre equipos técnicos y funcionales para una transformación end-to-end de sistemas críticos, enfocado en cliente y pensando en grande.

Qualifications

• Dominio de Java y SQL/Oracle.
• Conocimientos de XML y/o FpML.
• Experiencia en integración de APIs y sistemas.
• Entornos Linux/Unix, Git, CI/CD, testing y debugging.
• Conocimiento de Market Risk, Financial Markets y Tesorería.

Responsibilities

• Analizar funcional y técnicamente Algorithmics, identificando funcionalidades, procesos y datos a migrar.
• Desarrollar soluciones centradas en Market Risk, Financial Markets y Tesorería usando Java, SQL, XML y FpML.
• Coordinar la integración entre sistemas mediante APIs, mensajería y procesamiento batch.
• Trabajar con operaciones, posiciones, market data, valoración y métricas de riesgo junto a Engineering, Risk y Front Office.
• Ejecutar pruebas funcionales, de integración, regresión y UAT, asegurando la validación de resultados entre plataformas.

Skills

Java

SQL/Oracle

XML/FpML

APIs

Linux

Tools

IBM Algorithmics

Murex

Calypso

Job description

BBVA Technology en América busca un/a Quantitative Risk Engineer – Algorithmics apasionado/a por tecnología financiera y análisis cuantitativo. Con 3 a 5 años de experiencia, aportarás desarrollo e implementación para Market Risk y Capital Markets, trabajando en entornos Linux y con Java, SQL/Oracle y XML/FpML.

Colaborarás entre equipos técnicos y funcionales para una transformación end-to-end de sistemas críticos, enfocado en cliente y pensando en grande.