Quantitative Risk Engineer – Algorithmics (Ciudad de México, Miguel Hidalgo)

BBVA; Ciudad de México; On-site; MXN 900,000 - 1,300,000; Full time

Job summary

BBVA busca un/a Quantitative Risk Engineer – Algorithmics para unirse a su equipo en la Ciudad de México. El rol implica transformar una plataforma crítica de Risk, analizando dependencias, desarrollando e integrando soluciones para Market Risk y Financial Markets, con un foco en la entrega y la calidad de los resultados.

Requiere 3–5 años en desarrollo de soluciones para mercados, con dominio de Java, SQL/Oracle, XML/FPML y Linux.

Qualifications

• 3–5 años de experiencia en desarrollo o implantación de soluciones tecnológicas vinculadas a Financial Markets, Market Risk, Tesorería o Capital Markets.
• La posición requiere sólidas capacidades en Java, SQL/Oracle, XML y FPML, integración de sistemas y entornos Linux.
• Inglés intermedio/avanzado.

Responsibilities

• Participarás en el análisis funcional y técnico de Algorithmics, identificando funcionalidades, procesos, datos e integraciones.
• Desarrollarás soluciones tecnológicas enfocadas en Market Risk y Financial Markets usando Java, SQL, XML y FPML.
• Coordinarás la integración entre sistemas mediante APIs, mensajería, procesamiento batch e interfaces en Oracle/SQL.
• Trabajarás con información de operaciones, posiciones, market data, valoración y métricas de riesgo junto a Engineering, Risk, Global Markets y Front Office.
• Ejecutarás pruebas funcionales, de integración y UAT, asegurando debugging y validación de resultados entre plataformas.

Skills

Java

SQL/Oracle

XML

FpML

APIs

Linux/Unix

Education

Licenciatura

Tools

IBM Algorithmics

Murex

Calypso

Job description

Fecha límite para apuntarse: 2026-10-19 ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

¿Qué estamos buscando?

Buscamos un/a Quantitative Risk Engineer – Algorithmics apasionado/a por la tecnología financiera y el análisis cuantitativo. La persona seleccionada aportará su experiencia de 3 a 5 años en desarrollo e implementación de soluciones para Market Risk, Financial Markets, Tesorería o Capital Markets. Es clave contar con sólidas capacidades en Java, SQL/Oracle, XML/FpML, integración de sistemas y entornos Linux. Quien ocupe esta posición trabajará en la transformación end-to-end de sistemas críticos, colaborando activamente entre equipos técnicos y funcionales bajo nuestro principio de que el cliente es lo primero y pensando en grande.

Principales Responsabilidades

• Participarás en el análisis funcional y técnico de Algorithmics, identificando las funcionalidades, procesos, datos e integraciones a migrar, sustituir o eliminar.
• Desarrollarás y adaptarás soluciones tecnológicas enfocadas en Market Risk, Financial Markets y Tesorería utilizando Java, SQL, XML y FpML.
• Coordinarás la integración entre sistemas mediante APIs, mensajería, procesamiento batch, ficheros e interfaces en bases de datos Oracle/SQL.
• Trabajarás con información sobre operaciones, posiciones, market data, valoración, curvas, sensibilidades, escenarios y métricas de riesgo junto a equipos de Engineering, Risk, Global Markets y Front Office.
• Ejecutarás pruebas funcionales, de integración, regresión y UAT, asegurando el debugging y la validación de equivalencia de resultados entre plataformas.

Retos del Puesto

Liderarás de principio a fin la transformación de una plataforma crítica de Risk, abarcando desde el análisis de dependencias hasta el desarrollo, integración, migración y decomiso, con foco en la ejecución para abrir paso a futuras iniciativas tecnológicas en Financial Markets.

Conocimientos Obligatorios

• Lenguajes y bases de datos: Java y SQL/Oracle.
• Formatos y protocolos: XML y/o FpML.
• Arquitectura e integración: APIs, mensajería, procesamiento batch e interfaces.
• Entornos y herramientas: Linux/Unix, Git, CI/CD, testing y debugging.
• Dominio funcional: Market Risk, Financial Markets y Tesorería (posiciones, valoración, market data, sensibilidades y métricas de riesgo).

Conocimientos Deseables

• Experiencia previa con IBM Algorithmics o plataformas similares de Risk/Capital Markets (ej. Murex, Calypso).
• Participación en proyectos de migración, transformación o decomiso de plataformas financieras legacy.

Escolaridad

• Licenciatura (titulado/a o pasante).

Experiencia

• De 3 a 5 años de experiencia en desarrollo o implantación de soluciones tecnológicas vinculadas a Financial Markets, Market Risk, Tesorería, Capital Markets o Corporate & Investment Banking (perfil Expert/Senior Expert).

Idiomas

• Inglés (nivel intermedio/avanzado).

Competencias Clave

Somos un solo equipo Visión Estratégica Toma de decisiones

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.

BBVA: Transformando sueños en oportunidades

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