Data Scientist de Metodologías Riesgo de Mercado y Valuación de Derivados (Ciudad de México, Cu[...]

BBVA MÉXICO S.A.; Ciudad de México; Híbrido; MXN 30,000 - 70,000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una oportunidad emocionante en un banco global que busca un Data Scientist para el equipo de Soporte Cuantitativo de Riesgos. Este rol clave implica validar valoraciones de derivados, definir metodologías y desarrollar modelos de riesgo en un entorno híbrido. Ideal para quienes buscan crecer en un ambiente colaborativo y diverso. Si tienes una sólida formación en matemáticas y experiencia en el mercado financiero, este es el momento perfecto para unirte a un equipo que transforma sueños en oportunidades.

Formación

• Experiencia de al menos 3 años en funciones similares.
• Sólidos fundamentos matemáticos y estadísticos.

Responsabilidades

• Validar resultados de valoración y sensibilidades para derivados.
• Desarrollar modelos estructurales en tiempos limitados.

Conocimientos

Fundamentos matemáticos

Valuación de derivados

Metodologías de riesgo de mercado

Programación en MATLAB

Conocimiento del mercado financiero

Educación

Licenciatura en Matemáticas

Licenciatura en Estadística

Licenciatura en Actuaría

Licenciatura en Física

Maestría en Ciencia de Datos

Maestría en Finanzas

Descripción del empleo

Time left to apply: End Date: May 24, 2025 (15 days left to apply)

Job requisition ID: JR00067175

Fecha límite para apuntarse:

2025-05-23

¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?

BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países, atendiendo a más de 80 millones de clientes. Contamos con más de 121,000 profesionales en equipos multidisciplinares y diversos perfiles, incluyendo financieros, jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros y diseñadores.

¿Qué estamos buscando?

El equipo de Soporte Cuantitativo de Riesgos (SQR) es parte integral de Riesgos Mercados, Estructurales y Fiduciario (RMEyF), apoyando a Corporate and Investment Banking (C&IB) en operaciones de derivados con clientes.

SQR funciona como uno de los Center of Expertise (CoE), formando parte de un equipo global de expertos en metodologías y valoración.

El área desarrolla metodologías, apoya e implementa proyectos estratégicos relacionados con riesgos en áreas de mercado, valoración, nuevos productos, gestión de datos y soluciones tácticas, entre otros temas cuantitativos relevantes para C&IB y la Dirección Financiera.

Una posición clave para alcanzar nuestras metas es la de Data Scientist de Metodologías de Riesgo de Mercado y Valuación de Derivados. A continuación, se describen las actividades principales.

Funciones principales:

1. Validar resultados de valoración y sensibilidades para derivados calculados por sistemas de Front Office.
2. Definir metodologías para generar parámetros de valoración de derivados a mercado.
3. Revisar la configuración de derivados en los sistemas para asegurar valoración correcta.
4. Identificar riesgos asociados a nuevos productos y apoyar en metodologías de medición de riesgo de mercado y contrapartida.
5. Revisar y desarrollar modelos de riesgo estructural.
6. Actualizar el marco metodológico en el manual respecto a modelos de valoración y sensibilidades.

Responsabilidades:

• Desarrollar modelos estructurales en tiempos limitados.

Si te interesa formar parte de este equipo, ¡esta oportunidad es para ti!

La vacante ofrece un esquema laboral híbrido, con sede en el Torre BBVA.

Requisitos:

Conocimientos:

• Sólidos fundamentos matemáticos y estadísticos.
• Valuación de derivados.
• Metodologías de riesgo mercado y crédito (deseable).
• Conocimiento del mercado financiero.
• Programación en MATLAB u otro lenguaje similar.

Escolaridad:

• Titulados en Matemáticas, Estadística, Actuaría o Física. Se prefiere maestría en Ciencia de Datos, Probabilidad, Estadística, Finanzas o Mercados.

Experiencia:

• Al menos 3 años en funciones similares.

Para postularte, haz clic en “Solicitar” y adjunta tu CV actualizado. En caso de requerir ajustes razonables durante el proceso de selección, comunícalo al reclutador en el primer contacto.

En BBVA, promovemos la diversidad, inclusión y igualdad de oportunidades, apoyando activamente la diversidad en todos sus aspectos para crear un ambiente laboral colaborativo e inclusivo.

*Los ajustes razonables son modificaciones o adaptaciones que la empresa puede realizar durante tu proceso de selección para facilitar tu participación.

BBVA: Transformando sueños en oportunidades

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Contamos con más de 121,000 colegas en 25 países, en equipos multidisciplinares que valoran el equilibrio entre vida laboral y personal. Apoyamos la transición energética y el crecimiento inclusivo. Pioneros en tecnologías disruptivas que moldearán la industria financiera. ¡Atrévete a definir el futuro de la banca!