Model Validation Manager

Page Personnel Italia SPA; Roma; Ibrido; EUR 45.000 - 50.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Una società di consulenza finanziaria a Roma cerca un professionista per validare modelli di rischio e analizzare dati finanziari. Richiesta laurea e 5-7 anni di esperienza. Offriamo un contratto a tempo indeterminato e uno stipendio competitivo tra 45.000 e 50.000 euro. Possibilità di smartworking.

Servizi

Smartworking

Strumenti aziendali

Competenze

• 5-7 anni di esperienza in banca o servizi finanziari.
• Conoscenza della valutazione dei derivati e gestione del rischio.
• Capacità di lavorare sotto pressione e in team.

Mansioni

• Convalidare i modelli di rischio e analizzare le loro modifiche.
• Sviluppare e analizzare l'analisi di sensibilità e test di stress.
• Interagire con i regolatori e presentare risultati e raccomandazioni.

Conoscenze

Conoscenza profonda dei mercati finanziari e degli strumenti

Capacità analitica e problem solving

Competenze in linguaggi di programmazione (Matlab, Python, SQL)

Esperienza nel settore bancario o servizi finanziari

Fluenza in inglese parlato e scritto

Formazione

Laurea magistrale in Economia, Finanza o Statistica

Strumenti

Microsoft Office

Bloomberg

Reuters

Descrizione del lavoro

Interessante opportunità professionale settore credito, Sede Roma

• Interessante opportunità professionale settore credito
• Sede Roma

Azienda

Multi-asset clearing house that provides proven risk management services on a number of European markets. Cleared asset classes include equities, ETPs, financial and commodity derivatives and bonds (cash and repo markets). The Company is also expanding its business on the power derivatives market and Fixed income markets.

Offerta

Leading the independent validation of risk models designed by LoD1 used to measure market, credit risk and liquidity risk

• Timely analyse significant changes to a model through a standardize approach and issue recommendations/suggest alternatives
• Development and analysis of Sensitivity Analysis, backtesting and stress testing
• Input data validation, implement process improvements to streamline data analysis and reporting
• Liaise with Regulators for MV topics
• Interact effectively with model designer and model developers
• Presenting findings and recommendations to management and stakeholders

Additional activities:

• Draft technical specifications in the area of Credit and Counterparty risk (Basel III) following the launch of new products

Competenze ed esperienza

Master's Degree in Economics, Finance, Engineering, Mathematics, Statistics, Physics or equivalent

• Strong knowledge of financial markets and instruments, derivatives pricing
• 5-7 years of work experience in the banking or financial services industry, including regulators and consultancy firms
• Proficiency in Microsoft Office package
• Strong knowledge of programming languages (e.g. Matlab, Python, SQL, Julia, C++,…)
• Strong analytical skills, critical thinking and problem solving attitude
• Fluency in both spoken and written English
• Strong attitude to teamwork and ability to work well under pressure
• Excellent communication skills and outcome oriented
• Knowledge of info providers (Bloomberg, Reuters)

Completa l'offerta

L'offerta prevede un contratto a tempo indeterminato, ccnl bancario La retribuzione sarà commisurata in base all'esperienza maturata, con un range retributivo previsto intorno ai 45.000-50.000 euro.

• Smartworking
• Strumenti aziendali e ambiente dinamico.

Orario di lavoro: Full Time, 40 ore settimanali (lun-ven, 9:00-18:00).

Sede di lavoro: Roma Centro.