CRO - Quantitative Financial Engineering Analyst

Intesa Sanpaolo Group; Lombardia; On-site; EUR 32,000 - 39,000; Full time

Job summary

Intesa Sanpaolo S.p.A. cerca un ricercatore/quant moderno per analizzare modelli di pricing e rischi associati. Lavorerai sull’implementazione di procedure numeriche, integrazione con sistemi di Risk Management e sviluppo di tecniche di Machine Learning in un contesto internazionale.

La posizione richiede laurea magistrale in discipline quantitative, eccellente inglese ed esperienza in metodi numerici e strumenti finanziari

Qualifications

• Laurea magistrale in discipline quantitative.
• Padronanza della lingua inglese scritta e parlata.
• Conoscenze di probabilità, statistica, equazioni differenziali e calcolo stocastico, finanza matematica.
• Conoscenze di metodi numerici per PDE, Monte Carlo, Fourier, ricerca, ottimizzazione e integrazione numerica.
• Conoscenza di strumenti finanziari (derivati e obbligazionari), inclusi casi complessi.
• Conoscenza delle convenzioni di quotazione (IRS, option, FX).
• Conoscenza dei principali modelli di pricing.
• Conoscenza di Python o Matlab.

Responsibilities

• Validazione e individuazione dei rischi di valutazione legati al modello di pricing degli strumenti finanziari (derivati OTC).
• Implementazione e calcolo degli Aggiustamenti di Fair Value (xVAs) e della Prudent Valuation (AVAs).
• Sviluppo e integrazione di librerie di pricing nei sistemi di Risk Management e attività di ML.

Skills

Probability & statistics

Differential equations

Stochastic calculus

Financial mathematics

Numerical methods

Pricing models

Pricing conventions

English proficiency

Education

Master's degree in quantitative disciplines

Tools

Python

Matlab

Monte Carlo methods

Job description

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Località:

Milano, IT

Società: Intesa Sanpaolo S.p.A.

Nell'Area Chief Risk Officer, entrerai all'interno dell'ufficio Financial Engineering & Valuation Controls della Direzione Risk Management IMI CIB parteciperai all’analisi di nuovi prodotti e modelli per il pricing di strumenti finanziari, misurazione degli Aggiustamenti di Fair Value e per Prudent Valuation, tramite implementazione di procedure numeriche utilizzando linguaggi di programmazione e tecniche di Machine Learning.

Quali saranno le tue attività

• Validazione e individuazione dei rischi di valutazione connessi al rischio di modello, loro misurazione e monitoraggio per i modelli di pricing degli strumenti finanziari al Fair Value (in particolare per derivati OTC)
• Implementazione e calcolo degli Aggiustamenti di Fair Value (xVAs) e per la Prudent Valuation (AVAs)
• Implementazione e integrazione delle librerie di pricing nei sistemi di Risk Management e sviluppi di tecniche di Machine Learning

Chi stiamo cercando

Se hai le seguenti caratteristiche, ti stiamo aspettando:

• Master Science in discipline quantitative (Matematica, Fisica, Finanza)
• Padronanza della lingua inglese scritta e parlata
• Elementi di calcolo delle probabilità, statistica, equazioni differenziali e calcolo stocastico, finanza matematica
• Conoscenze dei principali metodi numerici per Equazioni alle Derivate Parziali, Monte Carlo, trasformate di Fourier, algoritmi di ricerca, ottimizzazione, integrazione
• Conoscenza di strumenti finanziari (Derivati e Obbligazionari) anche complessi
• Conoscenza delle convenzioni di quotazione degli strumenti finanziari (IRS , option, FX…)
• Conoscenze dei principali modelli di pricing degli strumenti finanziari
• Conoscenze di Python o di pacchetti matematici come Matlab

Saranno considerate in via preferenziale le candidature di coloro che abbiano maturato significative esperienze professionali o di studio in contesti internazionali.

• Retribuzione annua lorda a partire da 35.650€
• Il Gruppo prevede una componente variabile della remunerazione così come disciplinata dalle Politiche di Remunerazione consultabili sul sito di Gruppo
• Elementi complementari disciplinati dal Contratto Collettivo Nazionale del Credito e accordi aziendali di secondo livello
• Iniziative di sviluppo professionale a supporto della crescita delle nostre persone
• Ampia offerta formativa tramite la Corporate Academy dedicata allo sviluppo continuo delle competenze professionali, manageriali e trasversali a tutti i livelli
• Possibilità di aderire al lavoro flessibile e alla settimana corta 4x9
• Sistema moderno e integrato di welfare aziendale ( link )
• Copertura sanitaria e previdenza complementare a decorrere dall’assunzione
• Vantaggi sui prodotti e servizi bancari del Gruppo

Chi siamo

Siamo leader in Italia e uno dei principali gruppi bancari in Europa. Unisciti a noi e fai parte della nostra storia di successo! Con oltre 20 milioni di clienti in Italia e all'estero siamo un vero e proprio motore di crescita sostenibile con un forte impegno per l'ambiente e un impatto tangibile sulla società.

Le persone sono al centro, ce ne prendiamo cura impegnandoci nel creare una cultura inclusiva all'interno del Gruppo in cui tutti si sentano protagonisti e valorizzati.

Unisciti alla nostrarealtà internazionale. Il futuro non si aspetta, si sceglie!

Garantiamo un ambiente inclusivo e di pari opportunità. Considereremo tutte le candidature a prescindere da razza, religione, orientamento sessuale, identità di genere, stato civile, età, disabilità o qualsiasi altra categoria protetta nel rispetto dei D.lgs. 198/2006, 215/03 e 216/03.

Per la valutazione delle candidature, i dati saranno utilizzati da Intesa Sanpaolo S.p.A. come Data Controller. Ti invitiamo a prendere visione dell’ Informativa Privacy dedicata.