Valuation RIsk - Global Process Owner (GPO) FairVA

Natixis NY Branch; France; Hybride; EUR 90 000 - 140 000; Plein temps

Résumé du poste

Natixis NY Branch recherche un Global Process Owner (GPO) FairVA au sein du département MC&LR. Travail sur la chaîne de valeur de la juste valeur des books de trading et les marges d’incertitude associées.

Le poste est basé à Charenton le Pont avec télétravaille partiel possible et collaboration étroite avec les équipes IT et Finance pour garantir la qualité des livrables lors des clôtures trimestrielles.

Qualifications

• 7 années d’expérience dans des fonctions similaires en banque d’investissement.
• Bonne connaissance des instruments de marché et de leur valorisation.
• Compétences solides en Python et utilisation de modèles IA.

Responsabilités

• Superviser la chaîne de production des montants d’ajustement de juste valeur (FairVA).
• Suivre les évolutions méthodologiques avec ERM et déployer de nouvelles méthodologies FairVA.
• Être le SPOC avec audits, validation de modèle et régulateurs pour assurer la qualité des livrables.
• Interagir avec l’IT pour le support et le développement de nouvelles fonctionnalités.
• Conduire la transformation des process avec les outils data et IA disponibles.

Connaissances

Python

Anglais B2

Formation

Master en finance quantitatif

Description du poste

Description de l’entreprise

Institution financière internationale de premier plan, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, fonds d’investissement, agences souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux.

Ses équipes d’experts, présentes dans environ 30 pays, conseillent les clients sur leur développement stratégique en les accompagnant dans le développement et la transformation de leurs activités tout en maximisant leur impact positif. Natixis CIB s’engage sur un alignement de son portefeuille de financements sur une trajectoire de neutralité carbone d’ici 2050 tout en aidant ses clients à réduire l’impact environnemental de leur activité.

Natixis CIB fait partie du Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France à travers les réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne. Elle bénéficie de la puissance financière et des solides notations du Groupe (Standard & Poor's : A+, Moody's : A2, Fitch Ratings: A+, R&I : A+).

Poste et missions

POSTE ET MISSIONS

Vous intégrez le départementMC&LR (Market, Counterparty & Liquidity Risk)de Natixis, en charge de la supervision des indicateurs de risque et du P&L des activités de marché.

Au sein de MC&LR, vous rejoignez l’équipeValuation Risken tant que Global Process Owner (GPO) FairVA. Le mandat de l’équipe Valuation Risk regroupe l’ensemble de la chaîne de valeur de la détermination de la juste valeur (Fair Value) des books de trading de la salle de marché ainsi que les métriques relatives à l’incertitude autour de la juste valeur (Valuation Risk).

Les process relatifs à la détermination de la juste valeur couvrent l’Independent Price Verification (IPV), lesFair Value Adjustments (FairVa), les Prudent Value Adjustments (PVA), l’observabilité des paramètres de marchéainsi que lesexercices de backtesting. La donnée de marché (Market Data) fiable et indépendante est la conditionnécessaire à la bonne réalisation du mandat. Une mise à l’échelle de nos outils est effective et l’environnement de production repose sur l’utilisation massive de bases de données de marché structurées (quotes brokers, consensus, chats Bloomberg), une solution de pricing adaptée (IPV, calibration, repricing) ainsi que l’utilisation de modèles IA entrainés sur nos données internes.

L’utilisation de l’IA fait partie du quotidien de l’équipe avec comme objectif de déplacer la valeur ajoutée vers l’analyse, le sens critique et l’arbitrage en matière de risque.

En tant que GPO FairVA, vos missions principales seront les suivantes:

• Vous serez en responsabilité de l’ensemble de la chaîne de production des montants d’ajustement de juste valeur (FairVA), ce qui inclue les process de production techniques, la communication des ajustements aux clients (trading, risque, finance) ainsi que les supports d’analyse associés.
• En tant que model owner délégué, vous assurerez le suivi des évolutions méthodologiques nécessaires en étroite collaboration avec le département de design des méthodologies (ERM) ainsi que la mise en place de nouvelles méthodologies FairVA.
• En tant que SPOC (Single Point Of Contact) avec les divers organes de contrôles internes (audit, validation de modèle, finance, inspection générale) et externes (commissaires aux comptes, régulateur), vous serez le garant de la qualité de la relation avec des auditeurs ainsi que de la qualité des livrables associés à la clôture des recommandations émises.
• Vous êtes en contact avec l’IT, aussi bien pour le support de la production que pour le développement de nouvelles fonctionnalités liées au mandat.
• Vous serez également un acteur central de la transformation de nos process avec les nouveaux outils data et solutions IA disponibles sur le marché. Une appétence certaine pour l’utilisation de ces nouvelles technologies est requise.
• En responsabilité du comité trimestriel dédié aux FairVA et contribution aux autres comités trimestriels
• Enfin, vous avez un rôle de facilitateur dans un environnement complexe, ainsi qu’une hauteur de vue afin de fournir des éléments synthétiques au management pour l’aide à la décision

Le poste est rattaché au responsable du département Valuation Risk. Le collaborateur sera amené à travailler sur l’ensemble des Business Lines de Global Markets.

Ce poste est basé à Charenton le Pont avec la possibilité de télétravailler.

Nous plaçons nos collaborateurs au centre de nos attentions. Des dispositifs de mobilité interne, développement de carrière et de formation vous permettent de grandir et de vous épanouir tout au long de votre parcours.

Vous évoluez dans un environnement de travail hybride, inclusif et favorisant le collaboratif.

Vous avez également la possibilité de vous engager en faveur de la société et de causes qui vous tiennent à cœur via notre fondation d’entreprise.

En tant qu’employeur responsable et engagé à construire un environnement de travail inclusif, nous offrons les mêmes opportunités aux talents de tous horizons, indépendamment de leur âge, origine, orientation sexuelle, handicap...

A propos du processus de recrutement

Vous serez contacté.e par l’un de nos recruteurs avant de rencontrer nos experts métier (manager, membre de l’équipe ou de la filière métier).

Profil et compétences requises

PROFIL
Qui êtes‑vous ? Si vous vous reconnaissez dans la description suivante vous êtes fait.e pour travailler avec nous :

• Vous avez au moins 7 années d’expérience dans des fonctions similaires au sein d'une banque d'investissement (trading, modélisation, analyste quantitatif, analyste de marché) et disposez d'un master en finance quantitative ou équivalent (diplôme d'ingénieur avec majeure finance, actuaire IA)

Vous maîtrisez les domaines suivants

• connaissance fine des instruments de marché ainsi que leur méthode de valorisation
• solides compétences en Python
• une expérience réussie en lien avec l'utilisation de modèles d'IA
• possédez un niveau d'anglais au moins B2

Vous avez un excellent relationnel, une très bonne capacité d’écoute, vous êtes :

• Autonome et en mesure de pouvoir mener un projet de bout en bout, en parallèle de la production quotidienne ;
• Curieux et rigoureux
• Capable de vous adapter à l’équipe et soucieux du collectif au quotidien

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