Valuation Risk Analyst — Credit & XVA Expert

Natixis; Maisons-Alfort; Hybrid; EUR 50,000 - 75,000; Full time

Job summary

Natixis recherche un Analyste Valuation Risk au sein de l’équipe Valuation Risk – Credit & XVA dans le département Market Risk. Vous suivrez et analyserez les paramètres de marché sur Credit & XVA et contribuerez à l’amélioration du processus IPV et des outils d’analyse.

Vous interviendrez dans un contexte international et collaborerez avec d’autres services Market Risk pour maintenir le framework de valorisation.

Qualifications

• Formation supérieure en finance de marché et mathématiques (école d'ingénieur ou équivalent).
• Bonne connaissance des fonctions liées aux risques ou à la valorisation.

Responsibilities

• Suivre, analyser et accompagner les desks de Trading dans le marquage des paramètres de marché sur le périmètre Credit & XVA.
• Produire l’ajustement IPV sur Credit & XVA et calibrer les chocs utiles au calcul des FairVA marché ainsi qu’au calcul des AVA MPU et COC.
• Participer à l’amélioration du processus du production de l’IPV Fair Value adjustment par la mise en place d’outils d’aide à l’analyse, ainsi que par la revue des incidents jusqu’à la mise en place de plans d’action.
• Analyser les transactions sur le marché du périmètre Credit & XVA par la mise en place de backtesting sur le service Totem.
• Fournir les éléments de décision sur l’observabilité des input parameter (Nouveaux Produits Nouvelles Activités, Oneoff, revue d’observabilité).

Skills

Finance de marché et mathématiques

Education

Finance de marché et mathématiques

Job description

Natixis recherche un Analyste Valuation Risk au sein de l’équipe Valuation Risk – Credit & XVA dans le département Market Risk. Vous suivrez et analyserez les paramètres de marché sur Credit & XVA et contribuerez à l’amélioration du processus IPV et des outils d’analyse.

Vous interviendrez dans un contexte international et collaborerez avec d’autres services Market Risk pour maintenir le framework de valorisation.