Remote Credit Stress-Test Quantitative Analyst

Groupe BPCE; Paris; Hybrid; EUR 70,000 - 110,000; Full time

Benefits offered by this job

Télétravail partiel

Job summary

Natixis Corporate & Investment Banking recherche un Analytique Quantitatif Stress Test Crédit / IFRS9 afin de renforcer l’équipe FLSTM à Paris. Vous travaillerez avec les experts risques, finance et Front-Office, pour identifier les risques et comprendre les caractéristiques et les facteurs de risque du portefeuille.

Vous pilotez la refonte et le monitoring des modèles internes, présentez les revues techniques aux comités, assurez l’insertion opérationnelle et collaborez avec les lignes métiers,

Qualifications

• Formation supérieure en statistiques et mathématiques, expérience en risques bancaires.
• Maîtrise Python et méthodes d’économétrie.
• Connaissance IFRS9 et guidelines EBA.
• Bonnes capacités rédactionnelles et présentation.

Responsibilities

• Refonte et monitoring des modèles de projection des paramètres de risque.
• Présenter les revues méthodologiques aux comités.
• Insertion opérationnelle des modèles et calibrages.
• Gérer les relations avec les métiers et la DSI.
• Développer outils et méthodes d’analyse et réaliser des études ad-hoc.

Skills

Python

Statistiques & Econométrie

Risque financier

Communication orale et écrite

Education

Master/PhD en statistiques et mathématiques

Job description

Natixis Corporate & Investment Banking recherche un Analytique Quantitatif Stress Test Crédit / IFRS9 afin de renforcer l’équipe FLSTM à Paris. Vous travaillerez avec les experts risques, finance et Front-Office, pour identifier les risques et comprendre les caractéristiques et les facteurs de risque du portefeuille.

Vous pilotez la refonte et le monitoring des modèles internes, présentez les revues techniques aux comités, assurez l’insertion opérationnelle et collaborez avec les lignes métiers,