Credit Stress-Testing Quant Analyst, IFRS9 Focus

Natixis; Paris; Hybrid; EUR 90.000 - 120.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Natixis recherche un Analyste Quantitatif Stress Test Crédit / IFRS9 à Paris pour travailler au sein de l’équipe FLSTM. Vous appliquerez des méthodes avancées en risques et collaborerez avec les experts risques, finance et Front Office à Paris et à l’international.

Le poste implique le refonte et le monitoring des modèles, l’insertion opérationnelle et des analyses quantitatives ad-hoc, avec un mode de travail hybride et des échanges réguliers avec les comités de validation.

Qualifikationen

• Formation supérieure en statistiques et mathématiques avec expérience risques/banking souhaitée.
• Maîtrise des statistiques, économétrie et Python.
• Connaissances des métiers des financements structurés et IFRS9.

Aufgaben

• Mener les travaux de refonte et de monitoring des paramètres de risque.
• Présenter les revues méthodologiques aux comités de validation internes et externes.
• Participer à l’insertion opérationnelle des modèles développés et des calibrages.
• Gérer les relations avec les métiers, Finance et DSI.
• Développer des outils et méthodes d’analyse pour les modèles internes.

Kenntnisse

Statistiques & économétrie

Python

Communication & Présentation

Autonomie

Ausbildung

Master/PhD en statistiques et mathématiques

Formation école d'ingénieur / universitaire avec spécialisation Data Science, ML

Tools

Python

Jobbeschreibung

Natixis recherche un Analyste Quantitatif Stress Test Crédit / IFRS9 à Paris pour travailler au sein de l’équipe FLSTM. Vous appliquerez des méthodes avancées en risques et collaborerez avec les experts risques, finance et Front Office à Paris et à l’international.

Le poste implique le refonte et le monitoring des modèles, l’insertion opérationnelle et des analyses quantitatives ad-hoc, avec un mode de travail hybride et des échanges réguliers avec les comités de validation.