Remote Credit Risk Modeling: IRB Retail CCF Expert

Societe Generale SA; Île-de-France; Remote; EUR 13,000 - 20,000; Full time

Benefits offered by this job

Télétravail possible

Remboursement de transports 60%

Tickets restaurant CE dématérialisés

Restaurants d’entreprise

Job summary

Societe Generale SA recherche un stagiaire en modélisation et data science pour le département Risques (RISQ/MDL/MOD). Vous contribuerez au développement, à la revue et à la maintenance des modèles de risque de crédit, avec une focalisation sur le Credit Conversion Factor (CCF) et sa segmentation pour améliorer robustesse et conformité.

Le stage est d’une durée de 6 mois, basé en Île-de-France, avec des missions pratiques sur SAS, R ou Python et une immersion dans les pratiques réglementaires et

Qualifications

• Étudiant en Bac+5 au sein d’une école d’ingénieurs ou université, spécialisation statistiques, data science ou mathématiques appliquées.
• Solides compétences en statistiques, économétrie et en programmation SAS et/ou R ou Python.
• Connaissance de l’environnement bancaire et notions Basel/IFRS9 appréciées.

Responsibilities

• Réaliser une revue bibliographique sur le Credit Conversion Factor (CCF) et analyser les limites des méthodes actuelles.
• Proposer des méthodes statistiques pour identifier les zones d’instabilité du CCF et sa région de pertinence.
• Développer une méthodologie innovante de segmentation du CCF, avec éventuellement du ML/DL.
• Comparer différentes approches de segmentation et évaluer performance, stabilité et conformité.

Skills

Statistiques

Économétrie

Programmation SAS

R

Python

Education

Bac+5 école d'ingénieurs ou université

Tools

SAS

R

Python

Job description

Societe Generale SA recherche un stagiaire en modélisation et data science pour le département Risques (RISQ/MDL/MOD). Vous contribuerez au développement, à la revue et à la maintenance des modèles de risque de crédit, avec une focalisation sur le Credit Conversion Factor (CCF) et sa segmentation pour améliorer robustesse et conformité.

Le stage est d’une durée de 6 mois, basé en Île-de-France, avec des missions pratiques sur SAS, R ou Python et une immersion dans les pratiques réglementaires et