Quantitative Analyst FI Non Linear – Structured Rates – Front Office

Canopee Group; Paris; On-site; EUR 90,000 - 130,000; Full time

Benefits offered by this job

ClassPass — accès à plus de 4 000 SDb

Crèches inter-entreprises — réseau de

Learning Bonus — 750 à 3 000 € tous 2 

Job summary

Canopee Group recherche un Quantitative Analyst FI Non Linear – Structured Rates pour intervenir en Front Office auprès d'une banque. Vous travaillerez sur les produits de taux non linéaires et structurés, en interaction avec trading, structuration et risk management.

Formation Bac+5 et expérience en recherche quantitative Front Office exigées; maîtrise du C++ et du pricing de produits fixed income. Vous participerez au développement de modules, tests et calibrations dans une librairie de

Qualifications

• Formation Bac+5 — Master 2 ou école d'ingénieur, idéalement avec une spécialisation en finance.
• Expérience significative en recherche quantitative Front Office.
• Maîtrise du C++, du pricing de produits fixed income et structured products, des modèles de taux et des méthodes numériques.
• Connaissance des outils de calibration, backtesting, tests de régression, Greeks et gestion des risques.
• Interaction avec les équipes trading et structuration est appréciée.

Responsibilities

• Réalisation d'études quantitatives sur les produits de taux non linéaires et structurés.
• Analyse et compréhension des modèles de pricing et des méthodes numériques associées.
• Conduite d'études théoriques sur la valorisation et le hedging.
• Développement de modules C++ au sein de la librairie de pricing.
• Production de tests de régression et validation de la qualité des développements quantitatifs.

Skills

Mathématiques financières

Modèles de taux

Pricing de produits FI

C++

Education

Master 2 ou diplôme d'ingénieur

Tools

C++

Monte Carlo

Calcul stochastique

Job description

Quantitative Analyst FI Non Linear – Structured Rates – Front Office (H/F) – Île-de-France

Dans le cadre d'une mission auprès de l'un de nos clients, une banque de financement et d'investissement, vous interviendrez en tant que Quantitative Analyst au sein de l'équipe de recherche quantitative Front Office, sur les produits de taux non linéaires et structurés.

Le contexte fonctionnel

La mission s'inscrit dans un environnement Front Office, au cœur des activités de taux. Le consultant travaillera en interaction directe avec les équipes trading, structuration et risk management, sur un périmètre fixed income centré sur les produits non linéaires et structurés.

Le besoin

La mission requiert un Quantitative Analyst expérimenté, capable d'intervenir sur les produits de taux non linéaires et structurés, notamment les structured rates et les CMS. L'expertise attendue couvre les mathématiques financières, les modèles de taux, les méthodes numériques ainsi que le pricing et la gestion des risques. Des développements en C++ sur la librairie de pricing font part intégrante de la mission.

Vos missions

• Réalisation d'études quantitatives sur les produits de taux non linéaires et structurés
• Analyse et compréhension des modèles de pricing et des méthodes numériques associées
• Conduite d'études théoriques sur la valorisation et le hedging
• Développement de modules C++ au sein de la librairie de pricing
• Production de tests de régression et validation de la qualité des développements quantitatifs

L'environnement

• Domaines : fixed income, structured rates, CMS, produits non linéaires, front office, trading, structuration, risk management
• Réglementaire : gestion des risques, Greeks, calibration
• Outils & données : C++, Monte Carlo, différences finies, HJM, SABR, Black-Scholes, calcul stochastique

Le consultant

Formation Bac+5 — Master 2 ou école d'ingénieur, idéalement avec une spécialisation en finance. Une expérience significative en recherche quantitative Front Office est attendue, avec une maîtrise avérée du C++, du pricing de produits fixed income et structured products, des modèles de taux et des méthodes numériques. Les mathématiques financières constituent le socle indispensable de cette mission ; tout candidat ne disposant pas de ces compétences est invité à ne pas postuler. Apprécié : expérience sur librairie de pricing, calibration, backtesting, tests de régression, Greeks, gestion des risques, CMS, produits exotiques de taux, interactions avec les équipes trading et structuration.

Les modalités

Île-de-France

• CDI
• Démarrage : À définir

Pourquoi Canopee

• Cabinet spécialiste de la finance de marché et du secteur bancaire depuis 2009
• Une Practice dédiée, animée par un Practice Leader garant de votre trajectoire technique
• Double suivi Talent Manager et Business Manager, au sein d'une BU dédiée
• Choix de mission et accompagnement individualisé tout au long du parcours

Rocket Package

ClassPass — accès à plus de 4 000 salles de sport

• Crèches inter-entreprises — réseau de 2 000 établissements
• Learning Bonus — 750 à 3 000 € tous les 2 ans à partir de 2 ans d'ancienneté
• Jusqu'à 8 jours de congés d'ancienneté

Le process

Échange avec votre Talent Manager (30 min) → entretien métier avec la Practice → rencontre client.

Canopee s'engage en faveur de la diversité et de la non-discrimination. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.