Développeur Quantitatif C#.NET – Plateforme Pricing Equity Derivatives – Salle de Marché

Canopee Group; Paris; On-site; EUR 70,000 - 110,000; Full time

Benefits offered by this job

ClassPass — accès à plus de 4 000 SDBs

Crèches inter-entreprises

Learning Bonus — 750 à 3 000 € tous 2 

Jusqu'à 8 jours de congés d'ancienneté

Job summary

Canopee Group recherche un Développeur Quantitatif C#.NET pour une plateforme pricing equity derivatives en salle de marché en Île-de-France. Vous collaborerez directement avec les équipes Trading et Structuration, sans MOA intermédiaire, et contribuerez au pricing et à l’harmonisation des outils.

Deux niveaux d’expérience sont recherchés: senior 5–8 ans et junior 3–4 ans, avec une forte expertise en volatilité et en développement .NET/Python.

Qualifications

• Expérience en pricing d'equity derivatives et modélisation de la volatilité.
• Maîtrise de C#.NET Framework 4.8 et .NET Core 7.
• Connaissance de Python avec API REST et calibration pricing equity derivatives (Black-Scholes, Greeks, Monte Carlo).

Responsibilities

• Développement et maintenance des applications de pricing en C#.NET Framework 4.8 et.NET Core 7.
• Implémentation des modèles de volatilité, calibration et pricing de dérivés actions (Black‑Scholes, Greeks, Monte Carlo).
• Prototypage et exploration en Python avec API REST en appui direct aux équipes métier.
• Prise en charge des demandes Trading et Structuration sans intermédiaire MOA.
• Harmonisation des outils de pricing entre les zones géographiques.

Skills

C#.NET

NET Core 7

Python

API REST

Pricing equity derivatives

Volatility modeling

Black‑Scholes

Monte Carlo

SABR

Structured products

Education

Master 2 ou école d'ingénieur

Tools

Python

API REST

C#.NET Framework 4.8

.NET Core 7

Job description

• CDI

Développeur Quantitatif C#.NET – Plateforme Pricing Equity Derivatives – Salle de Marché (H/F) – Île-de-France

Dans le cadre d'une mission auprès de l'un de nos clients, une banque de financement et d'investissement, vous interviendrez en tant que développeur quantitatif C#.NET sur une plateforme de pricing equity derivatives en salle de marché.

Le contexte fonctionnel

La mission s'inscrit dans un environnement de salle de marché, au cœur des activités equity derivatives. Le consultant travaille en interaction directe avec les équipes Trading et Structuration, sans couche MOA intermédiaire. Le périmètre couvre le pricing de dérivés actions et l'harmonisation des outils entre plusieurs zones géographiques.

Le besoin

La mission requiert une expertise avérée en pricing d'equity derivatives et en modélisation de la volatilité : surface, calibration, smile et skew. Le développement s'effectue en C#.NET Framework 4.8 et.NET Core 7, avec du prototypage Python via API REST. Deux niveaux d'expérience sont recherchés : un consultant senior de 5 à 8 ans avec une expertise confirmée en volatilité, et un consultant junior de 3 à 4 ans disposant de solides bases techniques en finance quantitative.

Vos missions

• Développement et maintenance des applications de pricing en C#.NET Framework 4.8 et.NET Core 7
• Implémentation des modèles de volatilité, calibration et pricing de dérivés actions (Black‑Scholes, Greeks, Monte Carlo)
• Prototypage et exploration en Python avec API REST en appui direct aux équipes métier
• Prise en charge des demandes Trading et Structuration sans intermédiaire MOA
• Harmonisation des outils de pricing entre les différentes zones géographiques

L'environnement

Domaines : equity derivatives, pricing, volatilité, trading, structuration

Outils & données : C#,.NET Framework 4.8,.NET Core 7, Python, API REST

Le consultant

Formation Bac+5 — Master 2 ou école d'ingénieur, idéalement avec une spécialisation en finance. Une formation en grande école d'ingénieurs ou en finance quantitative est attendue. La maîtrise de C#,.NET Framework et.NET Core est indispensable, tout comme la pratique de Python avec API REST et une expertise en calibration et pricing equity derivatives, notamment sur Black‑Scholes. Ces compétences sont bloquantes : un candidat qui ne les réunit pas ne correspond pas à la mission. Apprécié : connaissance de C++ ou Java, maîtrise du modèle SABR, expérience en backtesting ou sur des structured products.

Les modalités

Île-de-France

• CDI
• Démarrage : Dès que possible

Pourquoi Canopee

• Cabinet spécialiste de la finance de marché et du secteur bancaire depuis 2009
• Une Practice dédiée, animée par un Practice Leader garant de votre trajectoire technique
• Double suivi Talent Manager et Business Manager, au sein d'une BU dédiée
• Choix de mission et accompagnement individualisé tout au long du parcours

Rocket Package

ClassPass — accès à plus de 4 000 salles de sport

• Crèches inter-entreprises — réseau de 2 000 établissements
• Learning Bonus — 750 à 3 000 € tous les 2 ans à partir de 2 ans d'ancienneté
• Jusqu'à 8 jours de congés d'ancienneté

Le process

Échange avec votre Talent Manager (30 min) → entretien métier avec la Practice → rencontre client.

Canopee s'engage en faveur de la diversité et de la non-discrimination. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.