Quantitative Analyst FI NL H/F

Crédit Agricole Group; Montrouge; On-site; EUR 55,000 - 75,000; Full time

Job summary

Crédit Agricole Group à Montrouge recherche un professionnel pour rejoindre son équipe de recherche quantitative au sein de la Division Global Markets. Vous serez chargé de développer des modèles numériques pour évaluer et gérer les risques, ainsi que d'innover dans les méthodes d'optimisation des pricers.

Le candidat doit être rigoureux et capable de respecter les exigences juridiques et réglementaires. La position requiert une expertise en Machine Learning et en modèles quantitatifs.

Qualifications

• Innover dans le domaine des modèles et méthodes numériques.
• Développer de nouvelles méthodes d'optimisation.
• Réaliser des tests de régression pour assurer la qualité.

Responsibilities

• Développer des modèles et méthodes numériques pour le périmètre Fixed Income Non-Linear.
• Conduire des études théoriques sur le pricing et la gestion des risques.
• Respecter les exigences de conformité et de réglementation.

Skills

Modèles et méthodes numériques

Optimisation des pricers

Contrôle de qualité

Machine Learning

Gestion des risques

Job description

Vous intégrerez Global Markets Division (GMD), Direction mondiale en charge des marchés de capitaux de CACIB. Ces équipes participent à l'origination, la structuration, la titrisation, la syndication, la recherche, le négoce et la vente d’une large gamme de produits et de solutions financières sur les marchés primaires et secondaires à nos clients, entreprises et institutions financières. Vous faites partie de l’équipe recherche quantitative - Fixed Income Non-Linear. Cette équipe définit et développe des modèles et méthodes numériques d’évaluation et de gestion des risques, sur le périmètre FI NL.

Au sein de l'équipe Quantitative Research de notre Division Global Markets, vous aurez pour principales missions :

Stratégie

• Innover dans le domaine des modèles, méthodes numériques et études quantitatives
• Développer de nouvelles méthodes d'optimisation des pricers et autres outils exploités au FO
• Développer et maintenir les outils de pricing délivrés par la Recherche Quantitative
• Développer de nouveaux modèles de valorisation
• Utiliser et améliorer l’ensemble des outils de la recherche quantitative pour mener à bien des études
• Livrer des développements (études et développements informatiques) robustes et optimisés
• Etre un support pour le trading, la structuration, le département des risques et les équipes informatiques
• Développer des modèles et méthodes numériques d’évaluation et de gestion des risques sur un périmètre Fixed Income Non-Linear
• Développer des services et métriques de gestion de risques
• Développer les cas d'usage des nouvelles approches d'IA/Machine Learning aux activités du périmètre
• Conduire des études théoriques et quantitatives sur la problématique de l’exécution, du pricing et de la gestion des risques
• Une attention particulière sera portée aux produits Cross-Asset

Management et Reporting

Reporté au Responsable recherche quantitative FINL

Contrôle

• Réaliser des tests de régression afin de s’assurer de la qualité des développements
• Réaliser des tests de librairie, de cohérence
• Etre rigoureux dans la documentation et les éventuelles publications

Responsabilités juridiques et réglementaires

• Respecter les recommandations légales, réglementaires et de conformité interne applicables, le manuel et la politique de la Conformité, les procédures émises au fil de l’eau, les recommandations de la Sécurité Financière, la prévention du crime financier et de la fraude avec l’obligation de rendre compte au correspondant conformité en charge du blanchiment d’argent
• Maintenir les connaissances nécessaires pour avoir le niveau de qualification requis par le poste