Quant Developer C#.NET – Equity Derivatives Pricing

Canopee Group; Paris; On-site; EUR 70,000 - 110,000; Full time

Job summary

Canopee Group recherche un développeur quantitatif C#.NET pour une plateforme de pricing equity derivatives en salle de marché. Vous travaillerez directement avec les équipes Trading et Structuration sur des modèles Black-Scholes, calibration et pricing, avec prototypage Python via API REST.

Profil senior 5–8 ans ou junior 3–4 ans, formation Master 2, maîtrise de C# et .NET est indispensable, et des compétences en SABR ou backtesting sont un plus.

Qualifications

• Master 2 ou équivalent en finance quantitative ou ingénierie.
• Maîtrise de C#, .NET Framework et .NET Core.
• Expérience en pricing d'equity derivatives et en modélisation de la volatilité.
• Connaissances en Python et API REST.

Responsibilities

• Développement et maintenance des applications de pricing en C#.NET Framework 4.8 et .NET Core 7.
• Implémentation des modèles de volatilité, calibration et pricing de dérivés actions (Black-Scholes, Greeks, Monte Carlo).
• Prototypage et exploration en Python via API REST en appui direct aux équipes métier.
• Harmonisation des outils de pricing entre zones géographiques et collaboration avec Trading et Structuration.

Skills

C#

.NET Framework 4.8

.NET Core 7

Python

API REST

Volatility modelling

Education

Master 2 / Bac+5 en finance quantitative ou ingénierie

Tools

Python tooling

REST API

SABR knowledge

Job description

Canopee Group recherche un développeur quantitatif C#.NET pour une plateforme de pricing equity derivatives en salle de marché. Vous travaillerez directement avec les équipes Trading et Structuration sur des modèles Black-Scholes, calibration et pricing, avec prototypage Python via API REST.

Profil senior 5–8 ans ou junior 3–4 ans, formation Master 2, maîtrise de C# et .NET est indispensable, et des compétences en SABR ou backtesting sont un plus.