IT Quant / Quant Developer – QIS Equity Derivatives (IT) / Freelance

Espritek international; Paris; On-site; EUR 90,000 - 130,000; Full time

Job summary

Free-Work recherche un développeur Quant en finance à Paris, intervenant sur QIS, pricing et dérivés. Vous collaborerez avec les équipes de trading, structuration et Quant pour concevoir et industrialiser des outils quantitatifs.

Vous travaillerez principalement en C#/.NET, manipulerez des données de marché et participerez à l’architecture et à l’industrialisation des développements, avec un focus performance et maintenabilité.

Qualifications

• Connaissance en finance quantitative ou QIS.
• Connaissance des produits dérivés et pricing.
• Bonne compréhension de l’architecture logicielle et du développement orienté métier.

Responsibilities

• Comprendre et challenger les besoins des équipes de trading et de structuration.
• Modéliser et implémenter des stratégies quantitatives et des indices QIS.
• Concevoir et développer des outils de pricing, de backtesting et de simulation.
• Participer au développement et à l’évolution de librairies de pricing et de plateformes Front Office.
• Développer principalement en C#/.NET.
• Manipuler et qualifier des données de marché nécessaires aux calculs et stratégies.
• Participer aux réflexions d’architecture et à l’industrialisation des développements.
• Garantir la qualité, la performance et la maintenabilité du code en production.

Skills

C#/.NET

Quantitative finance

Data manipulation

Backtesting

Tools

Pricing libraries

Backtesting platforms

Job description

Vous rejoindrez une équipe Commando au cœur des activités Global Markets, intervenant sur des problématiques de QIS (Quantitative Investment Strategies), de pricing et de produits dérivés.

À la frontière entre ingénierie financière, développement logiciel et métiers de marché, vous travaillerez directement avec les équipes de trading, structuration et Quant afin de concevoir, modéliser et industrialiser des stratégies et outils quantitatifs.

Vos principales missions seront notamment :

• - Comprendre et challenger les besoins des équipes de trading et de structuration ;
• - Modéliser et implémenter des stratégies quantitatives et des indices QIS ;
• - Concevoir et développer des outils de pricing, de backtesting et de simulation ;
• - Participer au développement et à l’évolution de librairies de pricing et de plateformes utilisées par les équipes Front Office ;
• - Développer principalement en C#/.NET ;
• - Manipuler et qualifier des données de marché nécessaires aux calculs et stratégies ;
• - Participer aux réflexions d’architecture et à l’industrialisation des développements ;
• - Garantir la qualité, la performance et la maintenabilité du code dans un environnement de production exigeant ;
• - Intervenir sur l’ensemble du cycle de vie des applications, de la compréhension du besoin jusqu’à leur mise en production et leur support.

Le poste nécessite une véritable double compétence : nous ne recherchons pas uniquement un développeur connaissant l’environnement bancaire, ni uniquement un profil Quant académique. Vous devez être capable de comprendre une problématique financière ou quantitative, de dialoguer avec les métiers de marché et de la traduire en une solution logicielle robuste.

Une expérience en QIS, Equity Derivatives, produits structurés, options, pricing, hedging, backtesting ou stratégies systématiques constituera un réel atout.