Quant Dev C#.NET for Equity Derivatives Pricing Platform

Canopee Group; Paris; Sur place; EUR 70 000 - 120 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

ClassPass

Crèches inter-entreprises

Learning Bonus

Congés d'ancienneté

Résumé du poste

Canopee Group recherche un Développeur Quantitatif C#.NET pour une plateforme pricing equity derivatives en salle de marché en Île-de-France. Vous interviendrez sur le pricing et la calibration de la volatilité, en interaction directe avec les équipes Trading et Structuration, sans MOA intermédiaire.

Deux niveaux d'expérience sont recherchés : senior 5–8 ans et junior 3–4 ans, avec maîtrise de C#, .NET et Python via API REST.Cadre CDI en Île-de-France, avec possibilités d’évolution et

Qualifications

• Maîtrise du pricing d'equity derivatives et calibration de volatilité (surface, smile, skew).
• Expérience 5–8 ans senior ou 3–4 ans junior en finance quantitative.
• Maîtrise C#.NET Framework et .NET Core, avec prototypage Python via API REST.

Responsabilités

• Développer et maintenir les applications de pricing en C#.NET Framework 4.8 et .NET Core 7.
• Implémenter les modèles de volatilité, calibration et pricing de dérivés actions (Black-Scholes, Greeks, Monte Carlo).
• Prototypage et exploration en Python avec API REST en appui direct aux équipes métier.
• Prise en charge des demandes Trading et Structuration sans intermédiaire MOA.
• Harmoniser les outils de pricing entre les zones géographiques.

Connaissances

Finance quantitative

Volatility modelling

Pricing equity derivatives

Black-Scholes

Monte Carlo

Formation

Master 2 ou ingénierie

Outils

C#.NET

.NET Framework 4.8

.NET Core 7

Python

API REST

Description du poste

Canopee Group recherche un Développeur Quantitatif C#.NET pour une plateforme pricing equity derivatives en salle de marché en Île-de-France. Vous interviendrez sur le pricing et la calibration de la volatilité, en interaction directe avec les équipes Trading et Structuration, sans MOA intermédiaire.

Deux niveaux d'expérience sont recherchés : senior 5–8 ans et junior 3–4 ans, avec maîtrise de C#, .NET et Python via API REST.Cadre CDI en Île-de-France, avec possibilités d’évolution et