Développeur Quantitatif C#.NET - Plateforme Pricing Equity Derivatives - Salle de Marché

Canopee Group; Paris; Presencial; EUR 70.000 - 110.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Canopee Group recherche un développeur quantitatif C#.NET pour une plateforme de pricing equity derivatives en salle de marché. Vous travaillerez directement avec les équipes Trading et Structuration sur des modèles Black-Scholes, calibration et pricing, avec prototypage Python via API REST.

Profil senior 5–8 ans ou junior 3–4 ans, formation Master 2, maîtrise de C# et .NET est indispensable, et des compétences en SABR ou backtesting sont un plus.

Formación

• Master 2 ou équivalent en finance quantitative ou ingénierie.
• Maîtrise de C#, .NET Framework et .NET Core.
• Expérience en pricing d'equity derivatives et en modélisation de la volatilité.
• Connaissances en Python et API REST.

Responsabilidades

• Développement et maintenance des applications de pricing en C#.NET Framework 4.8 et .NET Core 7.
• Implémentation des modèles de volatilité, calibration et pricing de dérivés actions (Black-Scholes, Greeks, Monte Carlo).
• Prototypage et exploration en Python via API REST en appui direct aux équipes métier.
• Harmonisation des outils de pricing entre zones géographiques et collaboration avec Trading et Structuration.

Conocimientos

C#

.NET Framework 4.8

.NET Core 7

Python

API REST

Volatility modelling

Educación

Master 2 / Bac+5 en finance quantitative ou ingénierie

Herramientas

Python tooling

REST API

SABR knowledge

Descripción del empleo

Description du posteLe contexte fonctionnelDans le cadre d'une mission auprès de l'un de nos clients, une banque de financement et d'investissement, vous interviendrez en tant que développeur quantitatif C#.NET sur une plateforme de pricing equity derivatives en salle de marché.La mission s'inscrit dans un environnement de salle de marché, au cœur des activités equity derivatives. Le consultant travaille en interaction directe avec les équipes Trading et Structuration, sans couche MOA intermédiaire. Le périmètre couvre le pricing de dérivés actions et l'harmonisation des outils entre plusieurs zones géographiques.Le besoinLa mission requiert une expertise avérée en pricing d'equity derivatives et en modélisation de la volatilité : surface, calibration, smile et skew. Le développement s'effectue en C#.NET Framework 4.8 et.NET Core 7, avec du prototypage Python via API REST. Deux niveaux d'expérience sont recherchés : un consultant senior de 5 à 8 ans avec une expertise confirmée en volatilité, et un consultant junior de 3 à 4 ans disposant de solides bases techniques en finance quantitative.Vos missionsDéveloppement et maintenance des applications de pricing en C#.NET Framework 4.8 et.NET Core 7Implémentation des modèles de volatilité, calibration et pricing de dérivés actions (Black-Scholes, Greeks, Monte Carlo)Prototypage et exploration en Python avec API REST en appui direct aux équipes métierPrise en charge des demandes Trading et Structuration sans intermédiaire MOAHarmonisation des outils de pricing entre les différentes zones géographiquesL'environnementDomaines : equity derivatives, pricing, volatilité, trading, structurationOutils & données : C#,.NET Framework 4.8,.NET Core 7, Python, API RESTLe consultantFormation Bac+5 - Master 2 ou école d'ingénieur, idéalement avec une spécialisation en finance. Une formation en grande école d'ingénieurs ou en finance quantitative est attendue. La maîtrise de C#,.NET Framework et.NET Core est indispensable, tout comme la pratique de Python avec API REST et une expertise en calibration et pricing equity derivatives, notamment sur Black-Scholes. Ces compétences sont bloquantes : un candidat qui ne les réunit pas ne correspond pas à la mission. Apprécié : connaissance de C++ ou Java, maîtrise du modèle SABR, expérience en backtesting ou sur des structured products.Les modalitésÎle-de-France • CDI • Démarrage : Dès que possiblePourquoi CanopeeCabinet spécialiste de la finance de marché et du secteur bancaire depuis 2009Une Practice dédiée, animée par un Practice Leader garant de votre trajectoire techniqueDouble suivi Talent Manager et Business Manager, au sein d'une BU dédiéeChoix de mission et accompagnement individualisé tout au long du parcoursLe processÉchange avec votre Talent Manager (30 min) entretien métier avec la Practice rencontre client.Nos engagementsCanopee s'engage en faveur de la diversité et de la non-discrimination. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.